DAOL-CHINAAI

2. ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลหยวนมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

3. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

5. กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 5.1 และ 5.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 5.3

5.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

5.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

5.3 รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

5.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ5.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 5.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 5.3.15.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 5.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ5.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 5. 3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 5.3.3 แล้วเสร็จ

6. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดของกองทุน China AMC AI-themed Open-end Index Securities Investment Fund (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลักChina AMC AI-themed Open-end Index Securities Investment Fundชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุนไม่มีวันที่จดทะเบียน/จัดตั้ง9 ธันวาคม 2562วันเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน9 ธันวาคม 2562วัตถุประสงค์การลงทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงให้ใกล้เคียงที่สุด โดยมุ่งลดค่าความเบี่ยงเบนจากดัชนี (Tracking Deviation) และค่าความคลาดเคลื่อนจากการติดตามดัชนี (Tracking Error) ให้อยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ กองทุนมีเป้าหมายควบคุมค่าสัมบูรณ์ของค่าความเบี่ยงเบนจากดัชนีเฉลี่ยรายวันไม่เกินร้อยละ 0.20 และค่าความคลาดเคลื่อนจากการติดตามดัชนีรายปีไม่เกินร้อยละ 2.00

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี CSI Artificial Intelligence Thematic Index (ดัชนีอ้างอิง) และหุ้นที่สามารถใช้ทดแทนองค์ประกอบของดัชนี (Alternative Constituent Stocks) โดยมีสัดส่วนการลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพิ่มเติม ได้แก่

- กองทุนอาจลงทุนในหุ้นที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของดัชนี รวมถึงหุ้นในกระดานซื้อขายสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Board) หุ้นในตลาด ChiNext และหุ้นอื่นๆ ที่ได้รับการจดทะเบียนหรืออนุมัติให้เข้าจดทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน หรือ CSRC)

- ตราสารหนี้ (รวมถึงพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง/ตั๋วธนาคารกลาง พันธบัตรสถาบันการเงิน หุ้นกู้ภาคเอกชน หุ้นกู้บริษัท หุ้นกู้ระยะปานกลาง (Medium-term Notes) ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Short-term Financing Bills) ตั๋วแลกเงินระยะสั้นมาก (Ultra-short-term Financing Bills) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ พันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แลกเปลี่ยน และตราสารหนี้อื่นๆ ที่ CSRC อนุญาตให้กองทุนลงทุนได้)

- ตราสารอนุพันธ์ (รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงดัชนีหุ้น ออปชันบนหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงพันธบัตรรัฐบาล)

- ตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-backed Securities)

- ตราสารตลาดเงิน (รวมถึงบัตรเงินฝากประเภทเปลี่ยนมือได้ (NCD) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Bond Repurchases) และอื่นๆ)

- เงินฝากธนาคาร ตลอดจนตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ CSRC อนุญาตให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนอาจเข้าร่วมธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ผ่านระบบการให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการ รีไฟแนนซ์ (Refinancing Securities Lending Business) ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด

ทั้งนี้ หุ้นที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการลงทุนของกองทุนให้รวมถึงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipts) ด้วย

ทั้งนี้ หากกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของจีน (China Securities Regulatory Commission: CSRC) มีการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดด้านสัดส่วนการลงทุน บริษัทจัดการกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ ภายหลังดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้ว

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนใช้กลยุทธ์การสร้างพอร์ตให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง (Portfolio Replication Strategy) เป็นหลัก ร่วมกับกลยุทธ์การลงทุนทดแทน (Alternative Strategies) ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถติดตามดัชนีได้อย่างใกล้เคียงและบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน

1. กองทุนใช้กลยุทธ์การสร้างพอร์ตให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง (Portfolio Replication Strategy) เป็นหลัก โดยจัดสรรพอร์ตการลงทุนในหุ้นตามรายชื่อและน้ำหนักของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง รวมถึงดำเนินการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของรายชื่อและน้ำหนักของหุ้นแต่ละตัวในดัชนีอ้างอิง

2. กลยุทธ์การลงทุนทดแทน (Substitution Strategy)

ในกรณีที่ สภาพคล่องของตลาดไม่เพียงพอ หรือข้อจำกัดตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นองค์ประกอบของดัชนีเป็นรายตัว ผู้จัดการกองทุนอาจลงทุนทดแทนในหุ้นตัวอื่นที่อยู่ในดัชนี หุ้นที่ไม่ได้อยู่ในดัชนี หรือตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี

3. กลยุทธ์การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipt: DR) กองทุนจะศึกษาข้อมูลและคัดเลือก DR ที่เหมาะสม โดยวิเคราะห์ทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของหลักทรัพย์อ้างอิง

4. กลยุทธ์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีหุ้น สิทธิเลือกซื้อขายหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาล และตราสารอนุพันธ์อื่นที่หน่วยงานกำกับดูแลของจีนอนุญาต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนและช่วยให้กองทุนติดตามดัชนีอ้างอิงได้ดียิ่งขึ้น 5. กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนจะพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและใช้กลยุทธ์บริหารเชิงรุก เช่น การปรับอายุเฉลี่ยของพอร์ต การจัดพอร์ตตามเส้นอัตราผลตอบแทน การจัดสรรตามประเภทตราสารหนี้ และการปรับการลงทุนตามส่วนต่างอัตราผลตอบแทน พร้อมทั้งคัดเลือกตราสารหนี้ที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม เพื่อสร้างพอร์ตที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอและมีสภาพคล่องที่ดี

6. กลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ค้ำประกันสินทรัพย์ (Asset-backed Securities: ABS) กองทุนจะคัดเลือก ABS ที่มีมูลค่าน่าสนใจ และกระจายการลงทุนในตราสารที่มีประเภทและอายุแตกต่างกัน เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต การชำระคืนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย และสภาพคล่อง โดยใช้กระบวนการลงทุนและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง

7. กลยุทธ์การทำธุรกรรมมาร์จิ้นและการให้ยืมหลักทรัพย์ผ่านธุรกรรมรีไฟแนนซ์ เมื่อสภาวการณ์เอื้ออำนวย กองทุนอาจทำธุรกรรมมาร์จิ้นและการให้ยืมหลักทรัพย์ผ่านธุรกรรมรีไฟแนนซ์ในสัดส่วนที่เหมาะสม ภายใต้หลักความรอบคอบและระดับความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้

กองทุนอาจกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์สำหรับใช้บริหารสภาพคล่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินทุน เพื่อรองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจให้ยืมหลักทรัพย์ตามความจำเป็นในการบริหารพอร์ต โดยกำหนดประเภท ระยะเวลา และสัดส่วนอย่างเหมาะสม จากการพิจารณาสภาวะตลาด โครงสร้างของผู้ลงทุน ประวัติการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม

หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์กองทุนหลักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ China Securities Regulatory Commission (CSRC)ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย

Shanghai Stock Exchange

บริษัทจัดการChina Asset Management Co., Ltd.ผู้จัดการกองทุนChina Asset Management Co., Ltd.ผู้สอบบัญชีErnst & Young Hua MingCustodianBank of China LimitedRegistrarChina Securities Depository and Clearing Corporationการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรกไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก

- Management Fee : 0.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- Custodian Fee : 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

Websitehttps://www.chinaamc.com/fund_en/515070/index.shtml?source=click

หมายเหตุ

ข้อความในส่วนของกองทุน China AMC AI-themed Open-end Index Securities Investment Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง CSI Artificial Intelligence Index

ดัชนี CSI Artificial Intelligence Index เป็นดัชนีที่คัดเลือกหลักทรัพย์จำนวน 50 หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการให้บริการหรือสนับสนุนทรัพยากรพื้นฐาน (Basic Resources) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี (Technical Support) และการสนับสนุนด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยดัชนีมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในธีมปัญญาประดิษฐ์

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ (Index Eligibility)

1. กลุ่มหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นกรอบในการคัดเลือก

ดัชนีคัดเลือกหลักทรัพย์จากกลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่ในขอบเขตของ CSI All Share Index

2. หลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์

เกณฑ์ด้านสภาพคล่อง : หลักทรัพย์ที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน 80% แรกของขอบเขตดัชนี โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 1 ปี เรียงลำดับจากมากไปน้อย จะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมดัชนี

3 การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี

3.1 จากกลุ่มหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ จะคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการให้บริการ สนับสนุนทรัพยากรพื้นฐาน (Basic Resources) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี (Technical Support) และการสนับสนุนด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งรวมถึง Big Data, Cloud Computing, Cloud Storage, Machine Learning, Machine Vision, Face Recognition, Voice Recognition Semantics และSmart Chips เพื่อเป็นหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น

3.2 จัดอันดับหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมเฉลี่ยต่อวันในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา จากมากไปน้อย และคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 อันดับแรกเป็นองค์ประกอบของดัชนี

วิธีการคำนวณและกำหนดน้ำหนักดัชนี ดัชนีคำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับแล้ว (Adjusted Market Capitalization) โดยพิจารณาจากราคาหลักทรัพย์ (Security Price) จำนวนหุ้นที่ปรับด้วยสัดส่วนหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ (Free Float Adjusted Shares) และค่าปัจจัยน้ำหนัก (Weight Factor) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 และจะคำนวณใหม่ในแต่ละรอบการปรับสมดุลดัชนี (Rebalancing) เพื่อให้หลักทรัพย์แต่ละรายมีน้ำหนักในดัชนีไม่เกินร้อยละ 10

การปรับองค์ประกอบและน้ำหนักของดัชนี (Constituents and Index Weights Adjustment)

- การทบทวนองค์ประกอบตามรอบ (Constituent’s Periodical Review)

ดัชนีจะมีการปรับองค์ประกอบและน้ำหนักทุก 6 เดือน (Semi-annually) โดยการปรับจะมีผลในวันทำการซื้อขายถัดจากวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

ตัวถ่วงน้ำหนัก (Weight Factor) ของหลักทรัพย์แต่ละรายการจะได้รับการกำหนดใหม่ในวันที่มีการปรับองค์ประกอบและน้ำหนักของดัชนี และมีผลพร้อมกับการปรับองค์ประกอบของดัชนี โดยค่าปัจจัยน้ำหนักดังกล่าวจะคงเดิมจนถึงรอบการปรับองค์ประกอบและน้ำหนักของดัชนีครั้งถัดไป

- การทบทวนระหว่างรอบ (Ongoing Review)

เมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษ CSI จะทบทวนดัชนีตามความเหมาะสม สำหรับหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนออกจากตลาด (Delisted Securities) จะถูกนำออกจากองค์ประกอบของดัชนี

ผู้จัดทำดัชนี China Securities Index Company Limited (CSI) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนี CSI Artificial Intelligence Index ได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนีที่ https://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/#/indices/family/detail?indexCode=930713