กองทุนเปิด ดาโอ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย DAOL-CRETURN6M2-UI

ในการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) กองทุนอาจได้รับการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ซึ่งได้แก่ หุ้น เมื่อครบกำหนดการไถ่ถอนตราสารและเข้าเงื่อนไขของตราสารในการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนจะมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับมอบจากการไถ่ถอนตราสารดังกล่าว ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือตราสารอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารและผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น

กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการ หรือก่อนเลิกกองทุนรวม 1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดและเงื่อนไขของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มากกว่า 1 สัญญา ซึ่งมีหุ้นต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ซึ่งหุ้นทั้งหมดจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันเป็นสถาบันการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยแต่ละสัญญามีเงื่อนไขการไถ่ถอนเมื่อครบอายุตราสาร โดยการส่งมอบเงินสด และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการไถ่ถอน โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ได้แก่ หุ้นที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ

รายการทรัพย์สินที่กองทุนคาดว่าจะลงทุนและสัดส่วนการลงทุน

ตราสารที่ลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร / ผู้ออกตราสาร

สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ

หุ้นกู้อนุพันธ์ ออกโดย Societe Generale

A /Moody's

34%

หุ้นกู้อนุพันธ์ ออกโดย EFG International Finance

A / Fitch

33%

หุ้นกู้อนุพันธ์ ออกโดย Leonteq Securities AG

BBB- / Fitch

33%

รวม

100%

หมายเหตุ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ออกทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลหุ้นต่างประเทศที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

1. Advanced Micro Devices Inc (AMD US) - บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ เช่น ไมโครโปรเซสเซอร์ เอมเบ็ทไมโครโปรเซสเซอร์ ชิฟเซท กราฟฟิค วีดีโอ มัลติมีเดีย เซฟเวอร์ ครอบคลุมตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก บริษัทมีการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ RADEON และ RYZEN ซึ่งใช้ในด้านประมวลผลกราฟฟิคเพิ่มขึ้น เพื่อความแข็งแกร่งของความสามารถในการแข่งขันธุรกิจกับคู่แข่งในตลาด - รายได้ของบริษัทในปี 2019 มีสัดส่วนรายได้ 70% จาก Computing and Graphics และ 30% จาก Enterprise, Embedded and Semi-Custom - สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/AMD:US หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.amd.com

2. Nvidia Corporation (NVDA US) - บริษัทผู้ผลิตหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) โดยมีผลิตภัณฑ์ในหลายสายผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างภาพคอมพิวเตอร์ในพีซี กลุ่มชิฟสำหรับเกม และบันเทิง รถยนต์ โดรน และคอนโซลเกมในตลาดเกม รวมถึง ในแอพพลิเคชั่นสำหรับยานยนต์และการเรียนรู้ในเชิงลึกผ่านรูปแบบ Artificial Intelligence - บริษัทมีรายได้หลักกว่า 85% จากผลิตภัณฑ์แบรนด์ NVIDIA ในตลาดกลุ่ม GPU รายได้จากแบรนด์ Tegra ซึ่งเป็นชิฟสำหรับเกมบนโทรศัพท์มือถือและสื่อบันเทิง autonomous robots, โดรน และรถยนต์ประมาณ 15% - สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/NVDA:US หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.nvidia.com

3. Micon Technology Inc. (MU US) - บริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตหน่วยความจำ DRAMs (Dynamic Random Access Memory) , NAND Flash และ NOR Flash และเทคโนโลยีหน่วยความจำอื่น ๆ ส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์และโมดูลหน่วยความจำ จำหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่ม Networking and Storage ผู้ใช้งานอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ Solid-state drives และการสื่อสารโทรคมนาคม โดย 1 ใน 4 ของยอดขายคือตลาดคอมพิวเตอร์ - รายได้หลักของบริษัทส่วนใหญ่ 50% จากกลุ่ม Compute and Networking Business Unit, 15% จากกลุ่ม Storage Business Unit, 20% จากกลุ่ม Mobile Business Unit และ 10% จากกลุ่ม Embedded Business Unit ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และสินค้าอุปโภค - สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/MU:US หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.micron.com

4. Teladoc Health Inc. (TDOC US) - บริษัทผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ทำการวินิจฉัย แนะนำการรักษาและกำหนดยาสำหรับปัญหาทางการแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์และวิดีโอ Teladoc Health โดยให้บริการผู้ป่วยทั่วโลก - Teladoc ขับเคลื่อนธุรกิจในด้านภารกิจที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนวิธีการที่คนเข้าถึงและสัมผัสกับการดูแลสุขภาพโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพสูงต้นทุนที่ต่ำลงและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั่วโลก โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของผู้ให้บริการ telehealth โดยตรงสู่ผู้บริโภคใน J.D. Power 2019 ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Telehealth ในสหรัฐอเมริกา มีบริการที่ครบวงจรจาก Teladoc Health ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะทาง AI และการวิเคราะห์และบริการแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง มีพนักงานมากกว่า 2,400 คน ใน 175 ประเทศ และกว่า 40 - ณ ไตรมาส 1/2020 รายได้บริษัทมีสัดส่วนมาจากค่าสมัครสมาชิก 75.8% ค่าธรรมเนียม Visit Fee 24.2% มีสัดส่วนจากผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา 83.8% และประเทศอื่นๆ 16.20% - สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/TDOC:US หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.teladoc.com

5. Abbott Laboratories (ABT US) - Abbott Laboratories พัฒนา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่หลากหลายผลิตภัณฑ์ของ Abbott ประกอบด้วย ยา, ผลิตภัณฑ์สารอาหาร, การวินิจฉัยและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบหลอดเลือด Abbott ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ทั่วโลกผ่านบริษัทในเครือและตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์มากมายตั้งแต่ขวดบรรจุยาสำหรับเด็กไปจนถึงอุปกรณ์หัวใจและหลอดเลือด Abbott Laboratories เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเช่น เครื่องมือสำหรับการควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ, electrophysiology และเครื่องมืออื่นๆ ของการดูแลหัวใจและหลอดเลือด - รายได้บริษัท ณ ไตรมาส 1/2020 มีสัดส่วนจากผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา 37% และประเทศอื่นๆ 63% - สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/ABT:US หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ https://www.abbott.com/

6. Gilead Science, Inc. (GILD US) - บริษัทชีวเวชภัณฑ์ที่เน้นการวิจัยที่ค้นพบพัฒนาและจำหน่ายยานวัตกรรมในด้านที่จำเป็นต่อการรักษาทางการแพทย์ มุ่งมั่นที่จะหาแนวทางศึกษาวิทยาศาสตร์บวกกับเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการรักษาโรคหรือปฏิวัติมาตรฐานการดูแล ธุรกิจหลักของ Gilead ได้แก่การผลิตยารักษา โรคไวรัส HIV, โรคตับอักเสบและมะเร็งวิทยา Gilead มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟอสเตอร์ซิตี รัฐแคลิฟอร์เนีย มีพนักงานจ้างงานเต็มเวลาประมาณ 12,000 คนและว่าจ้างพนักงานชั่วคราว / เอเจนซี่ 1,157 คนในกว่า 35 ประเทศ ในหกทวีปในปี 2019 - รายได้บริษัท ณ ไตรมาส 1/2020 มีสัดส่วนจากประเทศสหรัฐอเมริกา 73% ทวีปยุโรป 17% และประเทศอื่นๆ 10% - สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/GILD:US หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ https://www.gilead.com

7. Starbuck Corporation (SBUX US) - จำหน่ายปลีกเมล็ดกาแฟคั่วและจำหน่ายกาแฟชนิดพิเศษสูตรเฉพาะของสตาร์บัค ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟทั่วโลก และจำหน่ายเมล็ดกาแฟผ่านช่องทางตัวแทนจัดจำหน่ายต่างๆ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้สตาร์บัคส์ยังผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟในรูปแบบขวดพร้อมดื่มและไอศครีม - ธุรกิจของ starbuck แบ่งเป็น 4 segment โดยกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดคือ ธุรกิจในสหรัฐฯ ประกอบด้วย สหรัฐฯ แคนาดา ละตินอเมริกา ทำรายได้ 70% ของรายได้ธุรกิจทั้งหมด ธุรกิจในจีนและเอเชียแปซิฟิค ทำรายได้ประมาณ 20% ขณะที่ยุโรป ตะวันออกกลางและอาฟริกา ทำรายได้ประมาณ 5% โดยธุรกิจใน segment ที่ 4 ด้าน Channel Development สร้างรายได้ประมาณ 10% ของรายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้าใน brand starbuck - สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/SBUX:US หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ https://www.starbucks.com/

8. Nike, Inc. (NKE US) - NIKE บริษัทชั้นนำอันดับ 1 ของโลกในการออกแบบ พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬาที่หลากหลาย เพื่อรองรับและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บาสเก็ตบอล, ฟุตบอล และการวิ่ง ทั้งผู้ชายและผู้หญิง NIKE สร้างแรงบันดาลใจให้กับสินค้าในตลาดทางด้านกีฬาสำหรับ เด็ก กิจกรรมการแข่งขันและสันทนาการต่างๆ และมีการจำหน่ายชุดกีฬาภายใต้แบรนด์ Converse และ Hurley - ยอดการขายของ NIKE กว่า 60% เกิดขึ้นนอก U.S. และมีตัวแทนจำหน่ายรายย่อยกว่า 1,100 ร้านทั่วโลก ผ่านช่องทาง e-commerce และบัญชีค้าปลีกจำนวนมาก ผู้จัดจำหน่ายอิสระ และผู้ได้รับใบอนุญาต - สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/NKE:US หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ https://www.nike.com/

9. Master Card, Inc. (MA US) - Mastercard ให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงิน มีบริการระบบรับชำระเงินสำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติและเช็คเดินทางมาสเตอร์การ์ด ให้บริการลูกค้าทั่วโลก Mastercard ให้บริการมากกว่า 210 ประเทศ ครอบคลุมกว่า 150 สกุลเงิน และบัตรภายใต้ Master Card ได้รับการยอมรับในสถานท่ีต่างๆ นับล้านทั่วโลก - รายได้ของMastercard 1 ใน 3 มาจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างๆ รายได้อีกมากกว่า 20% มาจากค่าธรรมเนียมการชำระเงินข้ามประเทศ และรายได้อีกประมาณ 30% มาจากค่าธรรมเนียม ผู้ถือบัตรและร้านค้าที่ทำธุรกรรมภายในประเทศ - สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/MA:US หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ https://www.mastercard.us/en-us.html

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์อ้างอิงและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ทั้งนี้ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่กองทุนพิจารณาลงทุน มีการกำหนดเงื่อนไขของตราสาร ดังนี้

เงื่อนไขการลงทุนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)

• หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) หมายถึง ตะกร้าหลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ • มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) หมายถึง ราคาปิดของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ณ สิ้นวันทำการที่กองทุนเข้าลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) • มูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) หมายถึง ราคาปิดของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันครบกำหนดอายุของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประมาณ 6 เดือน • ผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Performance) หมายถึง [(ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Price) - ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)) ÷ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)] x 100 • วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) หมายถึง วันครบกำหนดอายุการลงทุนประมาณ 6 เดือนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) • Strike Price หมายถึง ร้อยละ 80 ของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) • ประมาณการผลตอบแทน หมายถึง 10.00% ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราร้อยละ Strike Price และประมาณการผลตอบแทนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในวันที่กองทุนเข้าลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ตารางสรุปการจ่ายผลตอบแทน แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณี

เงินลงทุนเริ่มแรก

ผลตอบแทน*

หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)**

1. ผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) มีมูลค่าคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น

P

P

x

2. ผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) มีมูลค่าคงเหลือน้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น

x

P

P

หมายเหตุ : * การจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในรอบระยะเวลา 6 เดือนโดยประมาณ นับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนเป็นจำนวนเงินที่จัดสรรจากเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ย และ/หรือกำไรจากเงินลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) และ/หรือเงินต้นของตราสารแห่งหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

** หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่กองทุนจะได้รับนั้น พิจารณาจากหุ้นที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ราคาตามมูลค่า Strike price มิใช่ ราคาตามมูลค่าตามตลาดหรือมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย

กรณีที่ 1 : ผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) มีมูลค่าคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น

กองทุนจะได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด = เงินลงทุนเริ่มแรก + ผลตอบแทน

โดยผลตอบแทน = เงินลงทุนเริ่มแรก x ผลตอบแทน (ต่อปี) x (จำนวนเดือนที่ลงทุน ÷ 12 เดือน)

สมมติ : การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 1 สัญญา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี มีมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 1,000 USD และมีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ดังนี้ หุ้น A มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 54.00 USD หุ้น B มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 44.00 USD หุ้น C มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 339.00 USD

วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)

ชื่อหลักทรัพย์

มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Po)มูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Pt)ผลการดำเนินงาน (%) [(Pt – Po) ÷ Po] x 100ผลการดำเนินงานของหุ้นมีมูลค่าคงเหลือ (ร้อยละ) [100 - ผลการดำเนินงาน (%)]

หุ้น A

54.00 USD43.50 USD-19.4480.56หุ้น B44.00 USD45.00 USD2.27102.27หุ้น C339.00 USD298.00 USD-12.09

87.91

หุ้น A ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) มีมูลค่าคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น

กองทุนจึงได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดตามเงื่อนไขข้างต้น ดังนี้ = 1,000 + [(1,000 x 10%) x (6 เดือน ÷ 12 เดือน)] = 1,050 USD ดังนั้น กองทุนได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1,050 USD

กรณีที่ 2 : ผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) มีมูลค่าคงเหลือน้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น

กองทุนจะได้รับเงินลงทุนบางส่วนคืนเป็นหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ ที่ราคาตามมูลค่า Strike Price มิใช่ ราคาตามมูลค่าตามตลาดหรือมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ดังนี้ 1. หุ้นที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด = มูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรก ÷ Strike Price 2. ผลตอบแทน = เงินลงทุนเริ่มแรก x ผลตอบแทน (ต่อปี) x (จำนวนเดือนที่ลงทุน ÷ 12 เดือน)

โดย Strike Price = มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) x 80%

สมมติ : การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 1 สัญญา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี มีมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 1,000 USD และมีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ดังนี้ หุ้น A มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 54.00 USD หุ้น B มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 44.00 USD หุ้น C มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 339.00 USD

วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)

ชื่อหลักทรัพย์

มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Po)

มูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Pt)

ผลการดำเนินงาน (%) [(Pt – Po) ÷ Po] x 100

ผลการดำเนินงานของหุ้นมีมูลค่าคงเหลือ (ร้อยละ) [100 - ผลการดำเนินงาน (%)]

หุ้น A

54.00 USD

39.00 USD

-27.78

72.22

หุ้น B

44.00 USD

35.20 USD

-20.00

80.00

หุ้น C

339.00 USD

298.00 USD

-12.09

87.91

หุ้น A ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) มีมูลค่าคงเหลือน้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น

กองทุนจะได้รับเงินลงทุนบางส่วนคืนเป็นหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ดังนี้

1. หุ้น A ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด 1.1 จำนวนหุ้น A ที่กองทุนจะได้รับตามราคา Strike Price = 1,000 ÷ (54.00 x 80%) = 1,000 ÷ 43.20 = 23.1481 ทั้งนี้ กองทุนจะได้รับหุ้นที่จำนวน 23 หุ้น 1.2 ส่วนที่เหลือ 0.1481 ของหุ้น A กองทุนจะได้รับเป็นเงินสดตามมูลค่าอ้างอิงสุดท้าย = 0.1481 x 39.00 = 5.78 USD

2. ผลตอบแทน = (1,000 x 10%) x (6 เดือน ÷ 12 เดือน) = 50 USD

ดังนั้น กองทุนได้รับหุ้น A จำนวน 23 หุ้น เงินสดตามมูลค่าอ้างอิงสุดท้ายของหุ้น A ส่วนที่เหลือ 0.1481 หุ้น จำนวนเงิน 5.78 USD และผลตอบแทน จำนวนเงิน 50 USD

ทั้งนี้ ในกรณีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) อยู่ในรูปสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เช่น สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (HKD) กองทุนจะได้รับหุ้นดังกล่าวที่ราคาตามมูลค่า Strike Price โดยปรับเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งจะใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนั้นๆ ณ เวลาประมาณ 16.00 น. บนระบบ Bloomberg ของวันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) หรือใช้อัตราแลกเปลี่ยนอื่นใด และ/หรือแหล่งที่มาอื่นใดของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราแลกเปลี่ยนของวันทำการอื่นใด และ/หรือ ณ เวลาอื่นใด ตามที่ผู้ออกพิจารณาเห็นสมควร โดยใช้สูตรในการปรับเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนี้

- หุ้นที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด = มูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรก ÷ [Strike Price x (1 ÷ อัตราแลกเปลี่ยน)]

โดยตัวอย่างกรณีที่ 2 ข้างต้น หากหุ้น A ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) อยู่ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (HKD) และมีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) กองทุนจะได้รับเงินลงทุนบางส่วนคืนเป็นหุ้น A ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด โดยปรับเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐได้ดังนี้

- กำหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (HKD) ต่อสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เท่ากับ 7.75 HKD ต่อ 1 USD

จำนวนหุ้น A ที่กองทุนจะได้รับตามราคา Strike Price = 1,000 ÷ [(54.00 x 80%) x (1 ÷ 7.75)] = 179.3981 ทั้งนี้ กองทุนจะได้รับหุ้นที่จำนวน 179 หุ้น

ส่วนที่เหลือ 0.3981 ของหุ้น A กองทุนจะได้รับเป็นเงินสดตามมูลค่าอ้างอิงสุดท้าย = 0.3981 x [39.00 x (1 ÷ 7.75)] = 2.00 USD

สรุปการไถ่ถอนตราสารและการชำระราคาเมื่อครบกำหนดอายุการลงทุน : ตามกรณีที่ 1 : กองทุนจะได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด ต่อเมื่อผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) มีมูลค่าคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น หรือ ตามกรณีที่ 2 : หากมีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) มีมูลค่าคงเหลือน้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น กองทุนจะได้รับเงินลงทุนบางส่วนคืนเป็นหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (USD)

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มากกว่า 1 สัญญา โดยหากกองทุนได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดตามกรณีที่ 1 ทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน กองทุนจะเลิกกองทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ข้อ 1 อย่างไรก็ตาม หากกองทุนได้รับเงินสดในบางสัญญา และได้รับหลักทรัพย์อ้างอิงในสัญญาที่เหลือตามกรณีที่ 2 กองทุนจะมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับมอบจากการไถ่ถอนตราสารดังกล่าว ส่วนที่เหลือที่ได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือตราสารอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยกองทุนจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเลิกกองทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ข้อ 2

หมายเหตุ : - กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนเริ่มแรกที่กองทุนได้รับคืนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง ซึ่งในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเงินลงทุนเริ่มแรกคืนกลับเป็นเงินบาทได้มากขึ้น แต่ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเงินลงทุนเริ่มแรกคืนกลับเป็นเงินบาทได้น้อยลง - การคำนวณจำนวนหุ้นที่กองทุนจะได้รับ (ตามกรณีที่ 2) หากมีเศษของหุ้นกองทุนจะรับเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (USD) แทน โดยคำนวณราคาของหุ้นนั้นตามมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย - ข้อมูล และ/หรือเงื่อนไข และ/หรือตัวอย่าง และ/หรือประมาณการจำนวนและราคาหุ้น ตามสมมติฐานนี้เป็นเพียงข้อมูลที่ จัดทำเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีเงื่อนไขการครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์ อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสด และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด เท่านั้น มิได้ เป็นการรับประกันเงินต้นและ ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนี้ ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวได้ใน ภายหลังโดยขึ้นอยู่กับตามสภาวะตลาด และ/หรือช่วงเวลาการลงทุน และ/หรือจำนวนวันที่ลงทุน