DAOL-GAS

2. ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

3. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

5. กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 5.1 และ 5.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 5.3

5.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

5.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

5.3 รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

5.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ

5.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 5.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม 5.3.1

5.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 5.3.1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ

5.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 5.3.3 ให้สำนักงานทราบ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 5.3.3 แล้วเสร็จ

6. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดของกองทุน First Trust Natural Gas ETF (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลักFirst Trust Natural Gas ETFชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุนไม่มีวันที่จดทะเบียน/จัดตั้ง8 พฤษภาคม 2550วัตถุประสงค์การลงทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nasdaq FactSet Natural Gas Index (ดัชนีอ้างอิง)

นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจในช่วงกลางน้ำ (midstream activities) และ/หรือจากการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยหลักทรัพย์ที่เข้าเป็นส่วนประกอบของดัชนีต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาที่เข้าเกณฑ์ และออกโดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ตามการจัดประเภทของ Factset Revere ซึ่งบริษัทดังกล่าวต้องมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว คิดเป็นสัดส่วนตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วทั้งหมด

นอกจากนี้ ผู้จัดทำดัชนีจะตัดหลักทรัพย์ที่ซ้ำซ้อนกันออกจากดัชนี เช่น หลักทรัพย์หลายประเภทของบริษัทเดียวกัน รวมถึง ตัดหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ดัชนีกำหนด ในด้านขนาด มูลค่าหุ้นหมุนเวียน ระยะเวลาการจดทะเบียน และสภาพคล่องออกด้วย

ประเภทหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สำหรับการคำนวณดัชนี โดยทั่วไปประกอบด้วย หุ้นสามัญ (common stocks) ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipts) และ Master Limited Partnerships (MLP) โดยดัชนีจะรวมบริษัทดำเนินงานที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ทั้งหมด และจะคัดเลือกหลักทรัพย์ MLP ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 10 อันดับแรกเข้ามาไว้ในดัชนี

กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่ง ในทิศทางเดียวกับดัชนีอ้างอิง และ หากกองทุนมีการลงทุนในประเทศหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดในสัดส่วนที่สูง กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ เพิ่มขึ้นด้วย

กลยุทธ์การลงทุนกองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบอิงตามดัชนี (Index investment approach) เพื่อมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนีมากที่สุดตลาดซื้อขายหลักทรัพย์New York Stock Exchange Arca (NYSE Arca)บริษัทจัดการFirst Trust Advisors L.P.Administrator, Custodian and Fund Accounting and Transfer AgentThe Bank of New York MellonDistributorFirst Trust Portfolio L.P.ผู้สอบบัญชีDeloitte & Touche LLPการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลมี อย่างน้อยปีละ 4 ครั้งมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรกไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก

- Management Fee: 0.40% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- Subscription Fee: ไม่มี - Redemption Fee: ไม่มี

- Other Expenses: 0.17%

-Total Expense Ratio: 0.57%

Websitehttps://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=FCG

หมายเหตุ

ข้อความในส่วนของกองทุน First Trust Natural Gas ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง Nasdaq FactSet Natural Gas Index

ดัชนี Nasdaq FactSet Natural Gas Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจในช่วงกลางน้ำ (midstream activities) และ/หรือจากการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ

เกณฑ์คัดเลือกหลักทรัพย์ (Security Eligibility Criteria)

- ประเภทหลักทรัพย์ (Security Types) หลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติถูกคัดเลือกเข้าอยู่ในดัชนีโดยทั่วไป ได้แก่ ตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (American Depositary Receipts: ADRs) หุ้นสามัญ และบริษัทที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด (Master Limited Partnerships: MLPs)

-ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน (Listing exchanges)

หลักทรัพย์นั้นต้องจดทะเบียนอยู่ในตลาด Nasdaq Stock Market, New York Stock Exchange หรือ NYSE American

-อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ (Industries and Sectors) ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก FactSet

1.ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องดำเนินธุรกิจในกิจกรรมต้นน้ำหรือกลางน้ำ ได้แก่

กิจกรรมกลางน้ำ (Midstream) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติและการจัดเก็บ (Pipeline and Storage) หรือการรวบรวมและการแปรรูป (Gathering and Processing)

การสำรวจและผลิต (Exploration and Production) ของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

ในกรณีดำเนินธุรกิจในกิจกรรมกลางน้ำ (Midstream) ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องมีโครงสร้างเป็น Master Limited Partnership (MLP)

ในกรณีดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว (proved reserves) ต้องคิดเป็น อย่างน้อย 30% ของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วทั้งหมด โดยก๊าซธรรมชาติจะถูกแปลงเป็นหน่วย Barrels of Oil Equivalent (BOE) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดว่า 1 BOE = 6,000 ลูกบาศก์ฟุต

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) : หลักทรัพย์จะต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สภาพคล่อง (Liquidity) : หลักทรัพย์จะต้องซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ช่วงระยะเวลาการซื้อขาย (Seasoning) : หลักทรัพย์จะต้องซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันที่ดัชนีจะคัดเลือกหลักทรัพย์ใหม่ (Reconstituted)

สัดส่วนหุ้นหมุนเวียน (Float) : อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจะต้องเป็นหลักทรัพย์เพื่อซื้อขายในตลาด

กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ (Constituent Selection Process)

ดัชนีจะมีการทบทวนองค์ประกอบ (Index Reconstitution) เป็นรายไตรมาส โดยอ้างอิงจากวันที่กำหนดสำหรับการทบทวน (Reconstitution Reference Date)

หลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะถูกคัดเลือกเข้าเป็นส่วนประกอบของดัชนี

ดัชนีจะรวมหลักทรัพย์ของบริษัทที่ดำเนินงานทั่วไป (Operating Companies) ทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์ และจะคัดเลือก Master Limited Partnerships (MLPs) จำนวน 10 อันดับแรก ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float Market Capitalization) ที่สูงที่สุดจะถูกคัดเลือกเข้าเป็นส่วนประกอบของดัชนี

รูปแบบการกำหนดน้ำหนักหลักทรัพย์ (Constituent Weighting Scheme) ดัชนีใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักแบบ Modified linear-weighted index

กระบวนการกำหนดน้ำหนักหลักทรัพย์ (Constituent Weighting Process)

ดัชนีจะมีการปรับสมดุลน้ำหนัก (Index Rebalance) เป็นรายไตรมาส โดยอ้างอิงจากวันที่กำหนดสำหรับการปรับสมดุล (Rebalance Reference Date)

ดัชนีจะกำหนดรูปแบบในการกำหนดน้ำหนักหลักทรัพย์ออกเป็น 2 กลุ่ม

น้ำหนักของแต่ละกลุ่มจะถูกกำหนดตามสัดส่วน ดังต่อไปนี้:

บริษัทที่ดำเนินงาน (Operating Companies) ในสัดส่วนร้อยละ 85

บริษัทที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด (Master Limited Partnership: MLPs) ในสัดส่วนร้อยละ 15

น้ำหนักเริ่มต้นของหลักทรัพย์แต่ละกลุ่มจะถูกปรับเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

น้ำหนักของหลักทรัพย์ใดๆ ในดัชนีต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราส่วนระหว่างปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาของหลักทรัพย์นั้นกับ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

น้ำหนักของหลักทรัพย์ใดๆ ในดัชนีต้องไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตราส่วนระหว่างมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float Market Capitalization) ของหลักทรัพย์นั้นกับ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

น้ำหนักของหลักทรัพย์ใดๆ ในดัชนีต้องไม่เกินร้อยละ 4.5 ของดัชนีทั้งหมด

น้ำหนักของแต่ละกลุ่ม (Segment) จะถูกปรับเฉพาะในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดในระดับหลักทรัพย์

ทั้งนี้ สามาถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับดัชนี Nasdaq FactSet Natural Gas Index ได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนี ที่ https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/FUM#products