K-S50-A(A)

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาด และ/หรือตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนที่กำหนดไว้ข้างต้น นอกจากนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ข้างต้น อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการ

หมายเหตุ: ในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามบริหารจัดการให้ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่าง “อัตราผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน” เมื่อเปรียบเทียบกับ “อัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50FF TRI (SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Total Return Index)” หรือค่า Tracking Error (TE) ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อาจมีบางขณะที่ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยถือว่าไม่เป็นการขัดแย้งหรือผิดไปจากรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่า Tracking Error ที่ใช้ข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

ข้อมูลดัชนี SET50FF TRI รายละเอียดดัชนี SET50FF TRI : ดัชนี SET50FF TRI เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคากลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 50 หลักทรัพย์ และยังให้น้ำหนักหลักทรัพย์ในดัชนีโดยคำนึงถึงสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) ด้วย ซึ่งช่วยสะท้อนถึงความสามารถในการเข้าลงทุนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีได้

หลักทรัพย์ที่นำมาพิจารณาหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่เริ่มเผยแพร่ดัชนี SET50FF TRI

2 มกราคม 2567

วันฐานของ SET50FF TRI

28 ธันวาคม 2566

ค่าดัชนีในวันฐาน1,000 จุดการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูล ณ สิ้นวันทำการ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://www.set.or.th การพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์- รอบทบทวนเดือนมิถุนายน สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ปีเดียวกัน - รอบทบทวนเดือนธันวาคม สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน ปีถัดไปการปรับฐานการคำนวณการปรับฐานการคำนวณดัชนี เพื่อให้ดัชนีสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีได้อย่างที่ควรจะเป็นกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อการคำนวณดัชนี เช่น เมื่อมีหลักทรัพย์ใหม่เข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนี และหรือเมื่อมีการนำหลักทรัพย์ออกจากการคำนวณดัชนี และหรือเมื่อหลักทรัพย์มีประกาศที่เกี่ยวกับ Corporate Action

ที่มา: www.set.or.th

วิธีคำนวณดัชนี SET50FF TRI ดัชนี SET50FF TRI คำนวณโดยถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float Adjusted Market Capitalization) และจำกัดน้ำหนักสูงสุดต่อหลักทรัพย์ที่ร้อยละ 10 โดยปรับน้ำหนักรายไตรมาส

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาหลักเณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ที่ https://www.set.or.th/th/market/index/set50/profile

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี SET50FF TRI - คัดเลือกจากหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 200 ลำดับแรก - พิจารณามูลค่าซื้อขาย และปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายในสภาพปกติของตลาดในแต่ละเดือน ในช่วงเวลา 12 เดือนย้อนหลังตามรอบทบทวน โดยหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีสภาพคล่องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเดือนที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขายตามรอบทบทวน ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่จะผ่านการคัดเลือกในแต่ละเดือนต้องมีมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ของหุ้นสามัญทั้งตลาดในเดือนเดียวกัน และมีปริมาณหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้น และไม่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market surveillance measure list) - คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ผ่านคุณสมบัติด้านสภาพคล่อง 100 หลักทรัพย์ โดยให้หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 50 ลำดับแรกเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50FF

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้จัดทำดัชนีพิจารณาแล้วเห็นว่าวิธีการคำนวณดัชนีในปัจจุบันไม่สะท้อนวัตถุประสงค์ของการจัดทำดัชนี หรือไม่สะท้อนภาพรวมของตลาด อันอาจส่งผลกระทบต่อการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุน ผู้จัดทำดัชนีอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ หรือยกเลิกดัชนี

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1.1 ตราสารทุน 1.1.1 หุ้น 1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR) 1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้นหรือ share warrants 1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.2 ตราสารหนี้ 1.2.1 พันธบัตร 1.2.2 ตั๋วเงินคลัง 1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E) 1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Noteหรือ P/N) 1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants หรือ D/W)

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3 2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) 2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives 1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ 1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที่ 1 – 5 1.2 อัตราดอกเบี้ย 1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร ตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตามข้อ 1.5 1.7 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : เป็นไปตามประกาศ ยกเว้นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่มีอัตราส่วนการลงทุนน้อยกว่าอัตราส่วนที่ประกาศการลงทุนกำหนด

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

1. ทรัพย์สินตามที่ประกาศการลงทุนกำหนด 2. total SIP ตามข้อ 2 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีลักษณะครบถ้วนตามที่ประกาศการลงทุนกำหนดและมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 25%

2

total SIP ซึ่งได้แก่ 1. ทรัพย์สิน SIP ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศการลงทุน 2. ตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%