KTTWIN1Y2

(2) กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของราคากองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00 – 2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด รวมถึงกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนเลิกโครงการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม เช่น เกิดปัญหาด้านเครดิตของผู้ออกตราสารและไม่สามารถหาตราสารใหม่ทดแทนได้ หรือในกรณีที่เกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

รายละเอียดการลงทุน :

ส่วนที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ประมาณร้อยละ 98.00 – 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมด

ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ดังนี้

ตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุนอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสารสัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (%ต่อปี)(ในรูปสกุลเงินบาท)ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปสกุลเงินบาท (%ต่อปี)……………. ……………. ……………... รวม

xx%

xx%

ประมาณการค่าใช้

จ่ายกองทุน

xx%

ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในส่วนที่ 1

หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ

xx%

ทั้งนี้ จะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน

หมายเหตุ

(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารการเงิน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานฯ อนุญาตให้ลงทุนได้ แทนและ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนในส่วนที่ 1 จะส่งผลให้เงินลงทุนในส่วนที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปด้วย

(2) การลงทุนในส่วนที่ 1 กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ จะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

(3) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

(4) ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่ โดยกองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้

(5) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

เงินลงทุนที่เหลือประมาณร้อยละ 1.00 – 2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)

รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่กองทุนลงทุน

สินทรัพย์อ้างอิงกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)อายุของตราสารประมาณ 1 ปี (วันเริ่มต้นสัญญา ถึง วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง)วันเริ่มต้นสัญญาวันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ หากวันดังกล่าวไม่มีการคำนวณราคาของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใช้ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงของวันทำการถัดไป หรือวันทำการอื่นใดที่บริษัทจัดการสามารถนำราคาของสินทรัพย์มาใช้อ้างอิงได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงวันที่กองทุนพิจารณาระดับของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไปแทน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันครบอายุโครงการ)อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR)

ร้อยละ 50

(อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน ที่กำหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร)

อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate)

ร้อยละ 0.25

(อัตราผลตอบแทนชดเชยที่จะได้รับเมื่อค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใด ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่า (ค่า Barrier) โดยเริ่มตั้งแต่วันทำการถัดจากวันเริ่มต้นสัญญาถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง)

Knock out Barrier

-24% (Put Knock out) / +15% (Call Knock out)

กรอบสูงสุดของค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่คาดการณ์ไว้ (การลดลงมากกว่า 24% หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา)

ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงค่าสัมบูรณ์ของ [(ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง/ ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) –1]

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิง

กองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ จึงทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี NASDAQ-100 ในแบบเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100 ดัชนี NASDAQ-100 จะประกอบไปด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดจำนวน 100 บริษัท และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NASDAQ ทั้งนี้ กองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) และดัชนี NASDAQ-100 จะมีการปรับสมดุล (rebalanced) เป็นรายไตรมาส และสร้างใหม่ (reconstituted) เป็นรายปี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.invesco.com/qqq-etf/en/about.htmlขนาดสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนท์ประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยขนาดของสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ในสกุลเงินบาทจึงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ได้เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน

กองทุนสงวนสิทธิที่จะปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยผู้แทนการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ (Calculation agent) จะคำนวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้จัดการกองทุน จะพิจารณาร่วมกับผู้แทนการคำนวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อสินทรัพย์อ้างอิง ดังต่อไปนี้:

1) การยกเลิกการคำนวณหรือการประกาศราคาสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง

2) ไม่สามารถประกาศราคาสินทรัพย์อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้

3) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์อ้างอิงหรือ สัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ หรือกองทุน

4) คู่สัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียภาษี อากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ

5) มีเหตุการณ์ใดๆ ที่ทำให้ผู้ออกสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงได้ โดยผู้ออกสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนท์ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ออกสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ยังคงได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้

ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือทรัพย์สินเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์นั้น หรือ

ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รับการชำระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่ลงทุน

ผู้ออกสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือ อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) และ/ หรือ ค่า Knock out Barrier เมื่อมีความจำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ หรือ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมให้กับผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จนส่งผลให้อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) ค่า Knock out Barrier ณ วันที่ลงทุนมากกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราส่วนร่วม และ/หรืออัตราผลตอบแทนชดเชย และ/หรือค่า Knock out Barrier เพิ่มขึ้น

รายละเอียดการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมด ณ วันครบอายุโครงการ

กรณีที่

เงื่อนไข

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนส่วนที่ 2เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ

1

ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ (รวมถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

(กองทุนจะไม่นำค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงหลังจากวันทำการดังกล่าวมาพิจารณาอีก)

ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ เท่ากับ rebate rate คือ 0.25%

(Rebate Rate x เงินต้น)

ได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 + ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

2

ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 15% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

(PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น)

ได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

3

ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับลดลงไม่เกิน 24% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน เริ่มต้นสัญญา

ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

(PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น)

ได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

4

ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ (รวมถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 24% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

(กองทุนจะไม่นำค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงหลังจากวันทำการดังกล่าวมาพิจารณาอีก)

ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ เท่ากับ rebate rate คือ 0.25%

(Rebate Rate x เงินต้น)

ได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนส่วนที่ 1 + ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ทุกสิ้นวันทำการของสินทรัพย์อ้างอิง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขของสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์จะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางธนาคารคู่ค้าและ/หรือสถาบันการเงิน ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิง และ/หรือบริษัทผู้ให้บริการสินทรัพย์อ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น หลักการการคำนวณราคามีการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์อ้างอิงถูกยกเลิก และ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการสินทรัพย์อ้างอิงปิดกิจการ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้สัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์มีอันต้องสิ้นสภาพก่อนกำหนด ธนาคารคู่ค้าและ/หรือสถาบันการเงิน จะทำการคำนวณราคาสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์เพื่อใช้ในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด

ตัวอย่างการลงทุนของกองทุน

สมมติฐาน

เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน

สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ

อัตราผลตอบแทน

ณ วันครบอายุกองทุน

เงินต้นและผลตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับ

ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ และ/ หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ

98.50%

ประมาณ 2.00%

100.47%

หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

0.47%

เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลักจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยประมาณ

100.00%

ส่วนที่ 2 : สัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนท์

1.50%

ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ตามตารางด้านล่าง

ทั้งนี้ จะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน

* ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน

** กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้

ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละกรณี (ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

กรณีที่

ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง ในระหว่างอายุสัญญา

เงินต้น (บาท)

(1)

ผลตอบแทนชดเชย หรือ ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ (บาท)

(2)

รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมด เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ*(บาท)

(1)+(2)

1

1,000

ณ วันใดวันหนึ่ง รวมถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง : ราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

โดยสมมติว่า ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

= 1,200

1,000,000

ผลตอบแทนชดเชย =

0.25 x 1,000,000 = 2,500

1,002,500

(หรือคิดเป็น 0.25%)

2

1,000

ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง : ราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 15% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

โดยสมมติว่า ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

= 1,100

1,000,000

PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น

[0.50 x((1100/1000)-1)] x1,000,000

1,050,000

(หรือคิดเป็น 5.00%)

3

1,000

ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง : ราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับลดลงไม่เกิน 24% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

โดยสมมติว่า ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

= 900

1,000,000

PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น

0.50 x [|(900/1000)|-1] x1,000,000

1,050,000

(หรือคิดเป็น 5.00%)

4

1,000

ณ วันใดวันหนึ่ง รวมถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง : ราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับลดลงมากกว่า 24% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

โดยสมมติว่า ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

= 750

1,000,000

ผลตอบแทนชดเชย =

0.25 x 1,000,000 = 2,500

1,002,500

(หรือคิดเป็น 0.25%)

หมายเหตุ : ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละกรณี (กรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง)

1) กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท

สมมติ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เท่ากับ 32 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณผลตอบแทนเท่ากับ 33 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

2) กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท

สมมติ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เท่ากับ 32 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณผลตอบแทนเท่ากับ 31 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

โดยที่ ณ วันที่ลงทุน ขนาดสัญญา 1,000,000 บาท ดังนั้น เมื่อแปลงค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐ จะเท่ากับ 1,000,000 บาท/32 = 31,250 ดอลลาร์สหรัฐ

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ

ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

การจ่ายผลตอบแทน

รวมเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ

กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท

กรณีที่ 1 ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 31,250 = 78.125 ดอลลาร์สหรัฐ =

78.125 x 33 = 2,578.125 บาท

2,578.125 บาท คิดเป็น

0.2578%

1,000,000 + 2,578.125

= 1,002,578.125 บาท

กรณีที่ 2 ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น

= 50% x │(1,100/1,000-1)│ x 31,250 = 1,562.50 ดอลลาร์สหรัฐ =

1,562.50 x 33 =51,562.50

51,562.50 บาท คิดเป็น

5.1563%

1,000,000 + 51,562.50

= 1,051,562.50 บาท

กรณีที่ 3 ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น

= 50% x │(900/1,000-1)│x 31,250 = 1,562.50 ดอลลาร์สหรัฐ =

1,562.50 x 33 =51,562.50

51,562.50 บาท คิดเป็น

5.1563%

1,000,000 + 51,562.50

= 1,051,562.50 บาท

กรณีที่ 4 ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 31,250 = 78.125 ดอลลาร์สหรัฐ =

78.125 x 33 = 2,578.125 บาท

2,578.125 บาท คิดเป็น

0.2578%

1,000,000 + 2,578.125

= 1,002,578.125 บาท

2) กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท

กรณีที่ 1 ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 31,250 = 78.125 ดอลลาร์สหรัฐ =

78.125 x 31 = 2,421.875 บาท

2,421.875 บาท คิดเป็น

0.2422%

1,000,000 + 2,421.875

= 1,002,421.875 บาท

กรณีที่ 2 ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น

= 50% x │(1,100/1,000-1)│ x 31,250 = 1,562.50 ดอลลาร์สหรัฐ=

1,562.50 x 31 = 48,437.50

48,437.50 บาท คิดเป็น

4.8438%

1,000,000 + 48,437.50

= 1,048,437.50 บาท

กรณีที่ 3 ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น

= 50% x │(900/1,000-1)│x 31,250

= 1,562.50 ดอลลาร์สหรัฐ =

1,562.50 x 31 = 48,437.50

48,437.50 บาท คิดเป็น

4.8438%

1,000,000 + 48,437.50

= 1,048,437.50 บาท

กรณีที่ 4 ผลตอบแทนชดเชย 0.25% x 31,250 = 78.125 ดอลลาร์สหรัฐ =

78.125 x 31 = 2,421.875 บาท

2,421.875 บาท คิดเป็น

0.2422%

1,000,000 + 2,421.875

= 1,002,421.875 บาท

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

* จำนวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

(* ภายใต้สมมุติฐานตราสารหนี้/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศไม่มีการผิดนัดชำระหนี้)