MCHINA1YA-UI

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) การทำธุรกรรมการกู้ยืมเงิน การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุน และ/หรือจะไม่ลงทุนในหน่วย Private Equity อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงิน และ/หรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็นการชั่วคราวได้ โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี CSI 300 โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายละเอียดและเงื่อนไขของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

สินทรัพย์อ้างอิง (underlying)

ดัชนี CSI 300

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

อายุตราสาร

ประมาณ 1 ปี (วันเริ่มต้นสัญญา ถึง วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง)

วันเริ่มต้นสัญญา

วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

วันสุดท้ายที่ประเมินระดับของสินทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไปแทน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันครบอายุโครงการ)

อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR)

ร้อยละ 110

(อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน ที่กำหนดโดยผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา)

Strike Level

ร้อยละ 100 ของราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ขนาดสัญญาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยขนาดสัญญาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ลงทุน

ณ วันครบกำหนดอายุตราสาร ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ได้

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิง

ดัชนี CSI 300 เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่จำนวน 300 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น โดยใช้วิธีการคํานวณแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด (Free Float Adjusted Share) และมีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณปีละ 2 ครั้ง ดัชนีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 ของน้ำหนักทั้งหมด โดยปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2567) หลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีน้ำหนักสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.85 คือ Kweichow Moutai Co Ltd

นอกจากนี้ ดัชนีจัดทำโดย China Securities Index Company Limited ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ จึงทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี CSI 300 เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.csindex.com.cn/en/indices/index-detail/000300#/indices/family/detail?indexCode=000300

เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน

กองทุนขอสงวนสิทธิปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยผู้แทนการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Calculation agent) จะคำนวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาร่วมกับผู้แทนการคำนวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวมีดังนี้

1) การยกเลิกสินทรัพย์อ้างอิงที่กองทุนใช้อ้างอิง

2) ผู้ประกาศสินทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถคำนวณหรือไม่สามารถประกาศราคาสินทรัพย์อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้

3) การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณสินทรัพย์อ้างอิง

4) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์อ้างอิงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

5) คู่สัญญาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของสินทรัพย์อ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ

ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของธนาคารคู่ค้า

ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR) และ/หรือ Strike Level เมื่อมีความจำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน หรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมให้กับผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน

หากภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ส่งผลให้อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR) และ/หรือ Strike Level ณ วันที่ลงทุนมากกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและส่วนข้อมูลกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับอัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR) และ/หรือ Strike Level โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางที่เหมาะสม ภายหลังจากดำเนินการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แล้ว

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ณ วันครบอายุโครงการ

เงื่อนไข

การคำนวณผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ

กรณีสินทรัพย์อ้างอิงปรับเพิ่มขึ้น จากวันเริ่มต้นสัญญากรณีที่ 1

ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เพิ่มขึ้นมากกว่า หรือ เท่ากับ 0% เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

= เงินต้น x [100% + 100% x ((Final Level – Strike Level) / Initial Level) x PR]กรณีสินทรัพย์อ้างอิงปรับลดลง จากวันเริ่มต้นสัญญากรณีที่ 2

ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ลดลงไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

= เงินต้น x [100% + 100% x ((Final Level – Strike Level) / Initial Level)]กรณีที่ 3

ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ลดลงมากกว่า หรือ ลดลงเท่ากับ 10% เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

= เงินต้น x [100% + 100% x ((Final Level – Strike Level) / Initial Level)], โดยจำกัดผลขาดทุนไม่เกิน 10%

หมายเหตุ: - กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชําระเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรต้องศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดลักษณะของกองทุนอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน - การลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จะได้รับเมื่อถือจนครบอายุสัญญา โดยจะอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท - ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

สูตรการคำนวณผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กรณีสินทรัพย์อ้างอิงปรับเพิ่มขึ้น จากวันเริ่มต้นสัญญา

กรณีที่ 1: ผลตอบแทนที่จะได้รับ = เงินต้น x [100% + 100% x ((Final Level – Strike Level) / Initial Level) x PR]

กรณีสินทรัพย์อ้างอิงปรับลดลง จากวันเริ่มต้นสัญญา

กรณีที่ 2: ผลตอบแทนที่จะได้รับ = เงินต้น x [100% + 100% x ((Final Level – Strike Level) / Initial Level)]

กรณีที่ 3: ผลตอบแทนที่จะได้รับ = เงินต้น x [100% + 100% x ((Final Level – Strike Level) / Initial Level)], โดยจำกัดผลขาดทุนไม่เกิน 10%

โดยที่

PR = อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) Final Level = ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง Strike Level = ร้อยละ 100 ของราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา Initial Level = ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากภาวะตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงจะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางธนาคารคู่ค้า ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิง และ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการสินทรัพย์อ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น หลักการการคำนวณราคามีการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์อ้างอิงถูกยกเลิก และ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการสินทรัพย์อ้างอิงปิดกิจการ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) มีอันต้องสิ้นสภาพก่อนกำหนด ธนาคารคู่ค้าจะทำการคำนวณราคาตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อใช้ในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด

ธนาคารคู่ค้าในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นผู้กำหนดราคาในตลาดรองโดยคํานึงถึงภาวะตลาด และไม่รับรองว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารคู่ค้าอาจระงับหรือยุติการจัดทำราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ธนาคารคู่ค้าและบริษัทในเครืออาจมีบทบาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากบทบาทที่ดําเนินการเกี่ยวกับตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ธนาคารคู่ค้าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติการแต่งตั้งตัวแทนการคํานวณ (Calculation Agent) โดยมีเงื่อนไขว่าจะมีตัวแทนการคํานวณตลอดเวลา ทั้งนี้ การยุติดังกล่าวจะแจ้งให้กับกองทุนทราบตามที่ระบุไว้ โดยตัวแทนการคํานวณอาจมอบหมายภาระหน้าที่และหน้าที่ใดๆ ของตนให้กับบุคคลที่สามตามที่เห็นสมควร

อาจมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ (Market Disruption Event) ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายดัชนีอ้างอิง หรือ ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง ในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่ตัวแทนการคํานวณพิจารณาว่ากระทบต่อตลาดหรือมูลค่าการซื้อขายของหลักทรัพย์ หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ตลาดหลักทรัพย์สําหรับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถคำนวณราคาปิดของหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของธนาคารคู่ค้า

หากเหตุการณ์ Adjustment Events เกิดขึ้น เช่น ดัชนีอ้างอิงอาจถูกเพิกถอนจากตลาด การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของดัชนีอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย เป็นต้น ธนาคารคู่ค้าอาจใช้ดุลยพินิจในการกําหนดให้ตัวแทนการคํานวณ (Calculation Agent) ทําการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามเงื่อนไขของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามที่เห็นว่าจําเป็นหรือเหมาะสม หรือ ธนาคารคู่ค้าอาจยกเลิกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยตัวแทนการคํานวณจะต้องแจ้งให้ธนาคารคู่ค้าทราบโดยเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ Adjustment Events ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของธนาคารคู่ค้า

ทั้งนี้ ในบางสถานการณ์ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อาจถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด เช่น ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเหตุผลเกี่ยวกับภาษี นอกจากนี้ อาจมีการยกเลิกและไถ่ถอนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงก่อนกำหนด ในกรณีอื่นๆ ตามที่ตัวแทนการคํานวณ (Calculation Agent) กําหนด หรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามข้อกําหนดของสัญญา ตามที่ธนาคารคู่ค้าระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทน

สมมติฐาน:

- เงินลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) คือ 1,000,000 บาท - อัตราส่วนร่วม (Participation Rate : PR) จากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) คือ ร้อยละ 110 - Strike Level คือ ร้อยละ 100 ของราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา - ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (ดัชนี CSI 300) ตามตารางดังนี้

กรณีที่

ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

1

100

110

(เพิ่มขึ้นมากกว่า หรือ เท่ากับ 0% เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา)

2

100

95

(ลดลงไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา)

3

100

90

(ลดลงมากกว่า หรือ ลดลงเท่ากับ 10% เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา)

หมายเหตุ: ค่าอัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR), Initial Level, Final Level, Strike Level เป็นตัวเลขสมมติเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในสินค้าหรือตัวแปรเท่านั้น

ตัวอย่างผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

กรณีที่

เงื่อนไข

เงินลงทุน (บาท)

เงินต้นและผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ

1

ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เพิ่มขึ้นมากกว่า หรือ เท่ากับ 0% เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

1,000,000

= เงินต้น x [100% + 100% x ((Final Level – Strike Level) / Initial Level) x PR]

= 1,000,000 x [100% + 100% x ((110 – 100) / 100) x 110]

= 1,000,000 x 111%

= 1,110,000 บาท

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) = 11%

2

ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ลดลงไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

1,000,000

= เงินต้น x [100% + 100% x ((Final Level – Strike Level) / Initial Level)]

= 1,000,000 x [100% + 100% x ((95 – 100) / 100)]

= 1,000,000 x 95%

= 950,000 บาท

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) = -5%

3

ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ลดลงมากกว่า หรือ ลดลงเท่ากับ 10% เมื่อเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

1,000,000

= เงินต้น x [100% + 100% x ((Final Level – Strike Level) / Initial Level)], โดยจำกัดผลขาดทุนไม่เกิน 10%

= 1,000,000 x [100% + 100% x ((90 – 100) / 100)]

= 1,000,000 x 90%

= 900,000 บาท

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) = -10%

หมายเหตุ:

- ข้อมูลและตัวอย่างตามสมมติฐานนี้เป็นเพียงข้อมูลที่จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกการลงทุนและเงื่อนไขของผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่กองทุนลงทุน ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

- ค่าอัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR), Initial Level, Final Level, Strike Level เป็นตัวเลขสมมติเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในสินค้าหรือตัวแปรเท่านั้น

- จำนวนเงินของการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เป็นจำนวนเงินก่อนหักค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินให้ผู้ลงทุนเมื่อครบอายุโครงการ

หมายเหตุ: จำนวนเงินของการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เป็นจำนวนเงินก่อนหักค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน