ONE-COMPLEX1YA

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) เว้นแต่ในกรณีที่ตราสารนั้นได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

สรุปรายละเอียดการลงทุนของกองทุน

ส่วนที่ 1 เงินต้นและผลตอบแทน : กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เช่น ตั๋วแลกเงินธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนทั่วไป โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ทีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 98.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนแล้วเติบโตเป็นร้อยละ 100.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ อย่างไรก็ดี กองทุนจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม : กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 1.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ที่สัญญามีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงระดับของดัชนีอ้างอิง (Index Level) คือ ระดับดัชนี SET50 Index ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกัน โดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทย

ลักษณะที่สำคัญของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของ SET50 Index

ลักษณะผลตอบแทนของ

ตราสาร

สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) จะอ้างอิงกับระดับดัชนี SET50 Index โดยจะพิจารณาระดับดัชนี ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดโครงการ

สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) จะอ้างอิงกับระดับดัชนี SET50 Index โดยระดับดัชนี SET50 Index ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะมี 2 กรณีคือ

1) เกิด Knock-out

กรณีที่ระดับดัชนี SET50 Index เพิ่มขึ้นสูงกว่า 10% ณ วันใดวันหนึ่งเมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 1.0% (Rebate rate) ของเงินลงทุนในกองทุน ณ วันสิ้นอายุสัญญา

2) ไม่เกิด Knock-out

กรณีที่ระดับดัชนี SET50 Index เพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% หรือลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับดัชนี SET50 Index ณ วันเริ่มต้นสัญญาตลอดจนครบอายุสัญญา โดยจะพิจารณาผลตอบแทน ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดโครงการ

ผลขาดทุนสูงสุดจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) คือค่าใช้สิทธิ (premium) ของสัญญา

สกุลเงิน

บาท (THB)

อายุตราสาร

ประมาณ 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน โดยนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

การจ่ายผลตอบแทน (Payoff at expiry)

1. ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง (ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดโครงการ) หากระดับดัชนี SET50 Index ปรับตัวลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับดัชนี SET50 Index ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยไม่เข้าเงื่อนไขตามกรณีที่ 3. จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)

2. ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง (ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดโครงการ) หากดัชนี SET50 Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับระดับดัชนี SET50 Index ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยไม่เข้าเงื่อนไขตามกรณีที่ 3. จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ในอัตรา 50% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของระดับดัชนี x เงินต้น

3. พิจารณาผลตอบแทนตลอดอายุสัญญา แต่หากระดับดัชนี SET50 Index ณ วันใดวันหนึ่งตลอดอายุสัญญารวมถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง มากกว่า 10% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) นี้ในอัตรา 1.0% (Rebate Rate) ของเงินลงทุน

เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน

กองทุนสงวนสิทธิที่จะนำเงินส่วนที่ลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ใกล้เคียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จนครบอายุกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อดัชนี SET Index (ดัชนีอ้างอิง) ต่อไปนี้

1) มีการยกเลิกดัชนีอ้างอิง

2) ดัชนีอ้างอิงหยุดการคำนวณ อันเนื่องมาจากตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องปิดทำการติดต่อกัน 3 วันทำการ หรือผู้ให้บริการดัชนีงดประกาศระดับของดัชนีติดต่อกัน 3 วันทำการ

3) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนี

4) มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการดัชนี

5) มีการเปลี่ยนแปลงกฏหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีอ้างอิง

6) ผู้ออกสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกันระดับของดัชนีอ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ

7) มีเหตุการณ์ใดๆ ที่ทำให้ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ หรือสัญญาคอลออปชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิงไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนีอ้างอิงได้ โดยผู้ออกสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ยังคงได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้

1. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือสินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาวอร์แรนท์นั้น หรือ

2. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รับชำระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรัพย์ที่ลงทุน

Participation rate (PR)

50%

ทั้งนี้ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของระดับดัชนีอ้างอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนร่วมจะไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนร่วมที่กำหนดไว้ในโครงการ

Rebate Rate

1.00%

Knock-out level

ระดับดัชนี SET50 Index เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ณ วันใดวันหนึ่งตลอดอายุสัญญารวมถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา

ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค่าประกัน ตราสาร

ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทย

หมายเหตุ บริษัทจัดการจะแจ้งประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, รวมถึงสกุลเงินที่กองทุนจะลงทุนและได้รับผลตอบแทน ให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการเสนอขายครั้งแรก

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน และการคำนวณผลตอบแทนของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน

กรณี

การเกิด

Knock out

เงื่อนไข

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)

1

ไม่เกิด Knock out

ระดับดัชนี SET50 Index ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≤ ระดับดัชนี SET50 Index ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ไม่ได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

2

ไม่เกิด Knock out

ระดับดัชนี SET50 Index ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เพิ่มขึ้น ≤10% จากระดับดัชนี SET50 Index ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ได้รับผลตอบแทนในอัตรา 50% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของระดับดัชนี x เงินต้น

3

เกิดKnock-out

ระดับดัชนี SET50 Index ณ วันใดวันหนึ่งตลอดอายุสัญญารวมถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 10% ของระดับดัชนี SET50 Index ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ได้รับ Rebate 1.0% ของเงินลงทุนในกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

การคำนวณผลตอบแทนของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)

การจ่ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ

= เงินต้น + ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) *

โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) แบ่งเป็น

กรณีที่ไม่เกิด Knock out (กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2) **

ผลตอบแทน = [PR x Max (0, Return SET50 Index)]

โดยที่ - Return SET50 Index = (Index Final Level / Index Initial Level) -100%

- PR = Participation Rate

- Index Final Level คือ ระดับดัชนีของ SET50 Index ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)

- Index Initial Level คือ ระดับดัชนีของ SET50 Index ณ วันเข้าทำสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)

กรณีเกิด Knock out (กรณีที่ 3)

ผลตอบแทน = เงินลงทุนในกองทุน x Rebate Rate

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ขึ้น

หมายเหตุ

* ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) มาจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 1.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจ่ายผลตอบแทนครั้งเดียวตอนสิ้นอายุโครงการ โดยผลตอบแทนจากการลงทุนจะอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของระดับดัชนี SET50 Index

** ถึงแม้จะเป็นกรณีที่ไม่เกิด Knock out เหมือนกัน แต่เนื่องจากกรณีที่ 1 นั้น ค่า Index Final Level ลดลงต่ำกว่า Index Initial Level ซึ่งเมื่อแทนค่าตามสูตรการคำนวณแล้วผู้ลงทุนจึงไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างแสดงการจ่ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ด้านล่างนี้

ตัวอย่างแสดงการจ่ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ

สมมติให้เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่1 :ประมาณ 985,000 บาท (ร้อยละ 98.5) ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ส่วนนี้หลังหักค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนแล้ว เติบโตเป็น 1,005,000 บาท (ร้อยละ 100.5)

ส่วนที่ 2 : ประมาณ 15,000 บาท (ร้อยละ 1.5) ลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ซึ่งมูลค่าตามขนาดของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) อยู่ที่ 1,000,000 บาท (ร้อยละ 100)

ประเภทหลักทรัพย์ / ทรัพย์สิน

สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ

อัตราผลตอบแทน

ณ วันครบอายุโครงการ

(ประมาณ 1 ปี)

เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี)

ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากทั้งใน และ/หรือ ต่างประเทศ

98.5%

ประมาณ 2.15%

100.62%

หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

0.12%

เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ

100.5%

ส่วนที่ 2 : สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)

1.5%

ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ปรากฏตามตารางท้ายนี้

* ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมจัดการ) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ

** กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้

*** อัตราผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะที่กองทุนลงทุนจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

สมมุติให้

วันที่จดทะเบียน : 14 ส.ค. 2562 , วันที่สิ้นสุดอายุโครงการ : 14 ส.ค. 2563

1. วันเข้าทำสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) คือ 14 ส.ค. 2562

2. Index Initial Level ของดัชนี SET50 Index ณ วันเข้าทำสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญา

คอลออปชั่น (Call Option) คือ 100

3. วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) คือ วันที่ 10 ส.ค. 2563

4. กำหนดให้ Participation rate = 50%

5. กำหนดให้ Rebate Rate = 1.0%

กำหนดนิยามให้ “Knock Out” หมายถึง เหตุการณ์ที่ ระดับดัชนีของกองทุน SET50 Index เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่า10.0% ของ Index Initial Level หรือ 110 ในวันใดวันหนึ่งตลอดอายุสัญญารวมถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

กรณี

Knock Out

ระดับดัชนี SET50 Index ณ วันเริ่มต้นสัญญา

(Index Initial Level)

ระดับดัชนี SET50 Index ที่ขึ้นสูงสุด

ในระหว่างอายุสัญญา

ระดับดัชนี SET50 Index ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง

(Index Final Level)

การเปลี่ยนแปลงของระดับดัชนี SET50 Index ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา

1

ไม่เกิด Knock Out

100

ไม่เกินกว่า 110

(เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 10% นับแต่วันเริ่มต้นสัญญา)

90

-10%

2

ไม่เกิด Knock Out

100

ไม่เกินกว่า 110

(เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 10% นับแต่วันเริ่มต้นสัญญา)

105

5%

(เปลี่ยนแปลง 5% นับแต่วันเริ่มต้นสัญญา)

3

เกิด

Knock Out

100

เกินกว่า 110

(เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 10% นับแต่วันเริ่มต้นสัญญา)

115

ไม่ต้องพิจารณา เนื่องจากระดับดัชนี SET50 Index ของวันใดวันหนึ่งในระหว่างอายุสัญญาสูงเกินกว่า 10% ของระดับดัชนี SET50 Index ณ วันเริ่มต้นสัญญา ซึ่งเข้าเงื่อนไขการเกิด Knock Out

ตัวอย่างสรุปผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี

กรณีที่

เหตุการณ์“Knock Out”

Index Final Levelของ ดัชนี SET50 Index ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

ส่วนที่1 : เงินต้น

(บาท)*

ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนจากสัญญาคอลวอร์แรนท์(Call Warrant) หรือสัญญา

คอลออปชั่น (Call Option) (บาท)*

รวมเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ(บาท)*

1

ไม่เกิด Knock out

Index Final Level น้อยกว่า Index Initial Level ณ วันเข้าทำสัญญาคอลวอร์แรนท์(Call Warrant)หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)

1,005,000

0

คำนวณได้จาก

= 1,000,000 x ([50.00% x Max (0%, (90/100)-100%)])

= 1,000,000 x (50.00% x 0%)

= 0 บาท

1,005,000

(หรือคิดเป็น 0.5% ต่อปี)

2

ไม่เกิด Knock out

Index Final Level สูงกว่า Index Initial Level ณ วันเข้าทำสัญญาคอลวอร์แรนท์(Call Warrant)หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option))

1,005,000

25,000

คำนวณได้จาก

= 1,000,000 x ([50.00% x Max (0%, (105/100)-100%)])

= 1,000,000 x (50.00% x 5%)

= 25,000 บาท

1,030,000

(หรือคิดเป็น 3% ต่อปี) (ถ้าดัชนีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 5% ตามตัวอย่าง)

3

เกิด Knock out

Index Level ณ วันใดวันหนึ่งระหว่างอายุสัญญา รวมถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง สูงเกินกว่า 10% ของ Index initial Level ดังนั้น จึงไม่ต้องพิจารณา Index Final Level

1,005,000

10,000

คำนวณได้จาก

= 1,000,000 x Rebate Rate

= 1,000,000 x (1.0%)

= 10,000 บาท

1,015,000

(หรือคิดเป็น 1.5% ต่อปี)

หมายเหตุ ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง SET50 Index ที่สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ใช้อ้างอิง

วันที่เริ่มใช้ดัชนี

16 สิงหาคม 2538

Bloomberg Ticker

SET50 Index

สกุลเงิน

บาท (THB)

ผู้จัดทำดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Website

https://www.set.or.th

ดัชนี SET50 Index เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง มีการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดให้มีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ SET50 Index ทุก 6 เดือน แบ่งเป็นรอบเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกปีเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับภาวะการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ดัชนีได้รับการพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ จึงมีความอิสระจากบริษัทจัดการ

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี SET50 Index เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th