ONE-NIPPON

3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น

4. ในส่วนของการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6. 6. ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนอื่นใดตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนแล้วมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าว

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศนั้น

กองทุนต่างประเทศดังกล่าว ให้หมายถึงเฉพาะกองทุนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

เงื่อนไข : ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนต่างประเทศมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฎเหตุ

(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย โดยระยะเวลาการดำเนินการตาม (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับใหม่ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

รายละเอียดกองทุนหลัก :

ชื่อกองทุนหลัก

NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

วันจดทะเบียน

24 มกราคม 2557

ประเภทกองทุน

กองทุน Exchange Traded Fund (ETF)

ลักษณะของกองทุน

การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว(Tokyo Stock Exchange) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิงเท่านั้น

อายุกองทุน

ไม่กำหนด

สกุลเงิน (Fund Currency)

สกุลเงินเยน (JPY)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยจ่ายทุกวันที่ 7 ของเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี โดยกองทุนจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดและรายได้อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์หลังจากหักค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์กองทุนอาจพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลได้ แม้ว่ากองทุนจะมีกำไรจากการขายและการซื้อหุ้นรายตัวก็ตาม ทั้งนี้ กองทุนไม่รับประกันการจ่ายและจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายในอนาคตของ

กองทุน

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี JPX-Nikkei Index 400

Investment Manager

Nomura Asset Management Co., Ltd.

Administrator

Nomura Asset Management Co., Ltd.

Fund Trustee

The Nomura Trust and Banking Co., Ltd

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน (Total Expense Ratio)

ร้อยละ 0.2 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน

ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2558

Website

http://www.nomura-am.co.jp

- วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก :

กองทุนเน้นสร้างผลตอบแทนกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี JPX-Nikkei Index 400 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน Tokyo Stock Exchange (First Section, Second Section, Mother, and JASDAQ) จำนวน 400 หลักทรัพย์ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ Japan Exchange Group, Inc., Tokyo Stock Exchange, Inc. และ Nikkei Inc. กำหนด เช่น มูลค่าตลาด, มูลค่าการซื้อขาย, ROE และปัจจัยอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ดัชนี JPX-Nikkei Index 400 ดังกล่าวมีวันฐานในการคำนวณคือวันที่ 30 สิงหาคม 2013 โดยมีค่าดัชนีในวันนั้นเท่ากับ 10,000 จุด

- นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :

(1) กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง

ทั้งนี้กองทุนหลักจะบริหารจัดการให้น้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์มีสัดส่วนใกล้เคียงกับน้ำหนักของหลักทรัพย์นั้นๆ ในดัชนีอ้างอิง โดยจะคำนวณน้ำหนักการลงทุนตามวิธีการคำนวณของดัชนีอ้างอิง

(2) บริษัทจัดการอาจปรับน้ำหนักการลงทุนของกองทุนหลักเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายตามข้อ (1) ข้างต้น หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนี JPX-Nikkei Index 400 หรือมีการประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

- หากมีการปรับสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวในดัชนี JPX-Nikkei Index 400 หรือมีการประกาศว่าจะมีการปรับเปลี่ยน

- เมื่อมีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือการเปลี่ยนเงินทุนของหลักทรัพย์ในดัชนี หรือกรณีอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

- ในกรณีอื่นๆ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับ JPX-Nikkei Index 400 ได้

(3) หลักทรัพย์ที่จะลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (financial instrument exchange) หรือจดทะเบียนในตลาดรอง (Registry of Over-the-Counter traded Securities) และที่ออกโดยบริษัทผู้ออก/ผู้กำลังจะออก หลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (JPX-Nikkei Index 400)

ในกรณีที่หลักทรัพย์ถูกเอาออกจากการเป็นส่วนประกอบใน ดัชนี JPX-Nikkei Index 400 กองทุนหลักจะขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออก โดยพิจารณาจากสภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ทันที เนื่องจากมีข้อจำกัดจากสภาพคล่องของหุ้นตัวนั้นๆ และอื่นๆ เป็นต้น

(4) นอกเหนือจากนโยบายการลงทุนตามข้อ (1) ข้างต้นกองทุนหลักอาจลงทุนใน stock index futures ที่เกี่ยวข้องกับดัชนี JPX-Nikkei Index 400 หรือดัชนีหุ้นญี่ปุ่นอื่นๆ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง (JPX-Nikkei Index 400)

- ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี JPX-Nikkei Index 400

1. ดัชนี JPX-Nikkei Index 400 มีการกำหนดวิธีการคำนวณดัชนีไว้อย่างชัดเจน คือ ใช้วิธี Free-Float Adjusted Market Value Weighting ในการคำนวณ โดยดัชนีมีหน่วยของค่าดัชนี เป็น จุด และใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ซึ่งวันฐานในการคำนวณ คือ วันที่ 30 สิงหาคม 2013 และดัชนีฐานเริ่มต้นที่ 10,000 จุด

ดัชนี JPX-Nikkei Index 400 ประกอบด้วย หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในกระดานหลัก คือ TSE 1st Section, 2nd Section, Mothers, or JASDAQ จำนวน 400 หลักทรัพย์ ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้

- องค์ประกอบด้าน Quantitative พิจารณาจากหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) กำไรจากการดำเนินงาน และอัตราการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงสม่ำเสมอ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

- การจัดลำดับตาม ค่าเฉลี่ย 3 ปีของ ROE (สัดส่วน 40%)

- การจัดลำดับตาม กำไรจากการดำเนินงานสะสม 3 ปี (สัดส่วน 40%)

- การจัดลำดับตามมูลค่าขนาดของบริษัทตามราคาตลาด ณ วันฐานที่พิจารณา

- องค์ประกอบด้าน Qualitative พิจารณาจากการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลที่ดี โดยใช้เกณฑ์พิจารณา ดังนี้

- มีกรรมการบริหารอิสระที่แต่งตั้งจากภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน

- มีการจัดทำบัญชีที่เป็นไปตามหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)

- มีการเปิดเผยข้อมูลบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงินเป็นภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง Company Announcements Distribution Service in English (TDnet)

ทั้งนี้ ดัชนี JPX-Nikkei Index 400 มีการปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี ในเดือนสิงหาคม ของทุกปี

2. ดัชนี JPX-Nikkei Index 400 เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย Japan Exchange Group, Inc. (JPX), Tokyo Stock Exchange, Inc. (TSE) และ Nikkei Inc (Nikkei)

3. ดัชนี JPX-Nikkei Index 400 มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น www.bloomberg.com (รหัส : JPNK400 ) เป็นต้น