ONE-THAIESG

1.2) เป้าหมายด้านความยั่งยืน กองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดนเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ให้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียน และประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

1.3) กรอบการลงทุน (Investment Universe) กองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดนเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของ SET ESG Ratings ในระดับ A ขึ้นไป โดยจะพิจารณาผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการตัดสินใจลงทุน (ESG Integration)

2) กลยุทธ์การลงทุน ใช้กลยุทธ์บริหารเชิงรุก (Active Management) โดยจะเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีผ่านการวิเคราะห์ของกลุ่มผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG และนำเข้ามาประกอบการวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ กองทุนไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใด ๆ

2.1) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนีที่เกี่ยวกับความยั่งยืน ซึ่งได้แก่ SET ESG Ratings และ/หรือหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee: IC) โดยหากหลักทรัพย์ดังกล่าวมิใช่หุ้นตามลักษณะพิเศษของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน กองทุนจะลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (Net exposure) ในหุ้นตามลักษณะดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ที่ทั้งมีความโดนเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และอยู่ในกรอบการลงทุน โดยจะทำการทบทวนกลุ่มหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการทบทวน SET ESG Ratings

2.2) กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ กลุ่มผู้จัดการกองทุนมีแนวทางการบริหารกองทุน โดยจะวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยคำนึงถึงความยั่งยืน (ESG Integration Framework) รวมทั้งจะมีการวิเคราะห์ด้านความยั่งยืนที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม ซึ่งได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และการศึกษาด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน ว่าเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านความยั่งยืนหรือไม่ ร่วมกับการคัดเลือกและทบทวนคุณภาพหลักทรัพย์ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ - กลุ่มผู้จัดการกองทุนทำการศึกษาข้อมูลจากบทวิเคราะห์วิจัย (Research Paper) และ/หรือการเข้าเยี่ยมชมกิจการพบผู้บริหาร (Company Visit) และทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มจนเห็นพ้องต้องกันว่าควรนำหลักทรัพย์ดังกล่าวบรรจุเข้าเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) - กลุ่มผู้จัดการกองทุนจัดทำบทวิเคราะห์ภายใน (Internal Research) และ ESG Scoring (ยกเว้นกรณี IPO จะไม่มีการจัดทำ ESG Scoring) - กลุ่มผู้จัดการกองทุนทำการทบทวนคุณภาพหลักทรัพย์ โดยการจัดทำเอกสารวิเคราะห์ภายใน (Internal Research) นำเสนอแก่คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee: IC) อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการทบทวนคุณภาพหลักทรัพย์ภายหลังจากการรายงานงบการเงิน - กลุ่มผู้จัดการกองทุนมีการติดตามและประเมินเพื่อทบทวนคะแนนด้าน ESG Scoring ของบริษัทจดทะเบียน ที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) เป็นประจำทุกปี โดยหากบริษัทจดทะเบียน ใดมีคะแนนรวมไม่ถึงเกณฑ์ภายในที่กำหนดไว้ จะถูกคัดออกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) ทั้งนี้ แนวทางการประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนผ่านการประเมินด้าน ESG เป็นดังนี้ - กระบวนการ ESG Scoring framework ของบริษัทจัดการ ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินบริษัทจดทะเบียนในประเด็นเรื่องของ สิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่จากทางบริษัท ได้แก่ ข้อมูลรายงานประจำปี เว็บไซต์ สื่อต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับทีมผู้บริหารเพื่อพิจารณาเกณฑ์คุณภาพ - บริษัทจัดการมีกรอบการพิจารณาเรื่องของ ESG ในภาพรวม อย่างไรก็ตาม แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอาจจะมีประเด็นการพิจารณาเรื่องของ ESG ที่แตกต่างกัน โดยประเด็นที่บริษัทจัดการพิจารณาในแต่ละหัวข้อจะแบ่งออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) ประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม - การประเมินในแง่ของมาตรฐานการควบคุมมลพิษ (Pollution control) การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และแผนงานของบริษัทในการจัดการกับสิ่งแวดล้อม - แหล่งที่มาของการใช้ทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบการผลิต (Raw materials resources) และประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน - ผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก (Climate change) และความมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ - ระบบจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต (Waste management)

2) ประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร (Human capital) ซึ่งพิจารณาเรื่องของการปฏิบัติต่อลูกจ้างในแง่ของสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร การอบรมสัมมนา และการประเมินอัตราผลตอบแทนในแง่ของบุคลากร (Human Capital Return on Investment: HCROI) - ผลบวกหรือต้นทุนทางสังคมจากการดำเนินธุรกิจ (Social opportunity) - ระบบการรับประกันสินค้า/บริการหลังการขาย (Product liability insurance and cyber security management) ซึ่งรวมถึงมาตรการที่เกี่ยวกับบริการหลังการขาย การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และระบบการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลให้กับลูกค้า - ระบบการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder engagement) 

3) ประเด็นเรื่องของบรรษัทภิบาล อ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ (Boardroom Guidelines) ของ IOD เป็นกรอบในการพิจารณาใน 4 หมวด ได้แก่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.3) การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืน ดัชนีชี้วัดของกองทุน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งมีขนาดและสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นดัชนีที่คำนวณจากผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว (การวัดผลตอบแทนโดยรวม)

ดัชนีดังกล่าวมีแนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี ดังนี้ - เป็นบริษัทที่อยู่ในผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ประกาศล่าสุด ก่อนรอบการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี - เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท - มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว - จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน - ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการทำดัชนี (Index methodologies) ได้ที่ https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile แหล่งข้อมูล: www.set.or.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศหรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

2.4) ข้อจำกัดด้านการลงทุน ไม่มี

3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน 3.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อการลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืน อาจเกิดจากการที่หลักทรัพย์ที่ผ่านหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนของกองทุนมีจำกัดในบางช่วงเวลา ส่งผลให้การลงทุนของกองทุนอาจมีการกระจุกตัวในบางบริษัทหรือบางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนมีความผันผวนสูงขึ้นในช่วงเวลานั้น

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อาจเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนดได้ ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจาก (1) การกำหนดคุณสมบัติหรือเงื่อนไขด้านความยั่งยืนดังกล่าว อาจส่งผลให้หลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้มีจำกัด เมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทั่วไปในบางช่วงเวลา (2) ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ อาจส่งผลให้ความต้องการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวลดลง

ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อผู้ออกหลักทรัพย์ อาจเกิดจากการที่บริษัทจดทะเบียนได้รับผลกระทบจากประเด็นหรือเหตุการณ์ด้านความยั่งยืนที่เกิดขึ้น ทั้งในเชิงของความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ฐานะทางการเงิน ชื่อเสียง ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง มีความผันผวนเพิ่มขึ้น หรือมีสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ลดลง และอาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลการดำเนินงานของกองทุนลดลงจากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อผู้ลงทุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

ความเสี่ยงจากข้อมูลด้านความยั่งยืน ข้อมูลหรือคะแนนด้านความยั่งยืนที่ใช้ประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์อาจมีข้อจำกัดด้านความครบถ้วน ความทันเวลา วิธีการประเมิน หรือการใช้ข้อมูลประมาณการบางส่วน และอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลใหม่หรือเมื่อมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน เช่น ข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ใช้ประกอบการประเมินและคัดเลือกหลักทรัพย์อาจเป็นข้อมูลย้อนหลัง หรือข้อมูลที่ยังไม่สามารถสะท้อนเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในทันที ข้อจำกัดดังกล่าวอาจทำให้การประเมินคุณลักษณะหรือความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งไม่สะท้อนสถานะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างครบถ้วน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์และการปรับพอร์ตการลงทุน หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอาจมีคุณสมบัติด้านความยั่งยืนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น คะแนนหรือข้อมูลด้านความยั่งยืนลดลง บริษัทมีรายได้หรือการประกอบธุรกิจเข้าข่ายหลักเกณฑ์การไม่ลงทุน (exclusion criteria) ที่กองทุนกำหนด เกิดประเด็นข้อโต้แย้งด้านความยั่งยืน หรือมี FTSE Russell ESG Score ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ Internal ESG Scoring หรือถูกคัดออกจาก Investment Universe ของบริษัทจัดการ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้กองทุนต้องพิจารณาลดน้ำหนักหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้การลงทุนยังคงสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน

อย่างไรก็ตาม การปรับพอร์ตการลงทุนดังกล่าวอาจทำให้กองทุนมีต้นทุนการซื้อขายเพิ่มขึ้น มีความคลาดเคลื่อนของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด หรือไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่หลักทรัพย์ดังกล่าวมีสภาพคล่องจำกัด หรือมีผู้ลงทุนจำนวนมากปรับพอร์ตตามข้อมูลหรือเกณฑ์ด้านความยั่งยืนในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจะพิจารณาดำเนินการที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขการลงทุนที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

3.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืน

แม้กองทุนจะคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณลักษณะด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด แต่บริษัทจดทะเบียนที่กองทุนลงทุนอาจยังมีการดำเนินงานบางส่วนที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ผลกระทบต่อชุมชน แรงงาน หรือความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการมีกระบวนการพิจารณาและติดตามผลกระทบที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอาจดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนที่กองทุนลงทุนมีการบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืนและการลดผลกระทบเชิงลบอย่างเหมาะสมผ่านการมีส่วนร่วมกับกิจการ (engagement) และการใช้สิทธิออกเสียง (proxy voting) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินมาตรการอื่นเพื่อควบคุมและลดผลกระทบเชิงลบจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืนตามระดับความมีนัยสำคัญของผลกระทบ เช่น การกำหนดให้หลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังการลงทุน (ESG Watch list) เพื่อให้มีการติดตามและทบทวนข้อมูลอย่างใกล้ชิด หรือการปรับลดน้ำหนักการลงทุน การชะลอหรือระงับการลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามความเหมาะสม โดยการดำเนินการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลกระทบเชิงลบดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Objective) ของกองทุนที่กำหนดไว้

4) แนวทางการดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

วิธีและความถี่ในการติดตามตรวจสอบ

บริษัทจัดการมีการติดตามและประเมินเพื่อทบทวนคะแนนด้าน ESG Scoring ของบริษัทจดทะเบียน ที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) เป็นประจำทุกปี และ/หรือ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ ESG (Event Risks) เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้

แนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนและวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน

กรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบกับประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) กลุ่มผู้จัดการกองทุนจะติดตามรวบรวมข้อมูล โดยหากพบว่าเป็นประเด็นที่มีผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังการลงทุน (ESG Watch list)

กรณีที่บริษัทจดทะเบียนถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังการลงทุน (ESG Watch list) กลุ่มผู้จัดการกองทุนจะติดตามข้อมูลบริษัทจดทะเบียนและพัฒนาการด้าน ESG อย่างใกล้ชิด โดยหากบริษัทจดทะเบียนมีการแก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) บริษัทจัดการจะพิจารณาเพื่อขอปลดหลักทรัพย์ออกจากกลุ่มเฝ้าระวังการลงทุน (ESG Watch list)

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืนภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่มีเหตุผลอันสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาเข้าไปมีส่วนร่วม หารือ หรือสื่อสารกับผู้ออกตราสารที่ไปลงทุน หรือ ปรับลดสัดส่วน หรือ ไถ่ถอนการลงทุนในตราสารดังกล่าวตามความเหมาะสม พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการ ลงทุนของกองทุนให้กลับมาเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานพร้อมเหตุผลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านรายงานของกองทุนหรือช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นตามนโยบายการลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ให้บริการ ดังนี้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Provider) ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ คัดเลือกหลักทรัพย์หรือการพิจารณาความโดดเด่นด้าน E หรือ ESG ของกองทุน เป็นรายอื่นที่มีคุณสมบัติ มาตรฐาน และหลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนและนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ

พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้จัดทำดัชนี (Index Provider) และ/หรือ

พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล เป็นรายอื่นที่มีคุณสมบัติ มาตรฐาน และหลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนและนโยบายการลงทุนของกองทุน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การแก้ไขโครงการและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง