SCBCR1YN

โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจำนวน โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และ/หรือ 2) ทำ swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากนี้กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 0.45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ Equity Basket (AMZN NFLX AMD NVDA) ที่ใช้ในการคำนวณตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่กองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted)

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาด้านเครดิตของผู้ออกตราสารและไม่สามารถหาตราสารใหม่ทดแทนได้ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของผู้ออกตราสาร

สัดส่วนการลงทุน ณ วันจดทะเบียน

ผลตอบแทน

จากตราสาร ต่อปี (THB)

ประมาณการ

การได้รับเงินต้น +ผลตอบแทน

ณ วันครบอายุโครงการ

ส่วนที่ 1

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์

A

(FITCH International)

19.82%

1.50%

20.12%

เงินฝาก ธ. Ahlibank (AHK) - กาตาร์

A

(FITCH International)

19.82%

1.10%

20.04%

ตราสารหนี้ ธ. Malayan Banking Berhad (MAYBANK) - มาเลเซีย

BBB+

(FITCH International)

14.82%

0.90%

14.95%

ตราสารหนี้ที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากอิสลาม ธ. Qatar Islamic Bank (QIB) - กาตาร์

A

(FITCH International)

10.20%

0.90%

10.54%

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์

A+

(FITCH International)

19.82%

0.95%

20.01%

เงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank (ALK) - กาตาร์

A

(FITCH International)

14.82%

0.95%

14.96%

รวม (เฉพาะตราสารหนี้)

99.55%

1.07%

100.62%

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*

-0.27%

เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี

99.55%

100.35%

ส่วนที่ 2

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Warrant) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิง เป็น Equity Basket (AMZN NFLX AMD NVDA)

0.45%

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ

* ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

รายละเอียดของสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่กองทุนลงทุน (ส่วนที่ 2)

สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying)

Equity Basket (AMZN NFLX AMD NVDA)

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (US dollar)

อายุตราสาร

ประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

อัตราส่วนร่วม

(Participation Rate)

6%

กรอบสูงสุดของราคาอ้างอิง (Trigger Price)

50%

หมายถึง knock-out level ของผลตอบแทนของหุ้นรายตัวใน Equity Basket โดยคำนวณจาก (ราคาอ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) -1

ผลตอบแทนสูงสุดที่เป็นไปได้

3%

ผลตอบแทนต่ำสุดที่เป็นไปได้

0%

สูตรการคำนวณผลตอบแทน

Max (0,PR x ผลตอบแทนของ basket)

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิง

Equity Basket (AMZN NFLX AMD NVDA) ประกอบไปด้วยหุ้นในกลุ่ม technology ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 ตัว ได้แก่

1. Amazon.com, Inc. (AMZNX) ผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่นำเสนอสินค้าหลากหลาย

2. Netflix Inc. (NFLX) เป็นธุรกิจแอพพลิเคชั่นสำหรับชมภาพยนตร์และรายการอื่นๆมากมาย

3. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) เป็นผู้ผลิตสินค้า semiconductor และ device

4. NVIDIA Corporation (NVDA) ออกแบบ, พัฒนาและขายหน่วยประมวลผลกราฟฟิกส์ 3D และซอฟแวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Equity Basket เป็นตัวอื่นได้ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดหลักทรัพย์ดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนสามารถติดตามราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น www.bloomberg.com

เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน

กองทุนสงวนสิทธิที่จะนำเงินส่วนที่ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ใกล้เคียง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จนครบอายุกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อ Equity Basket

ดังต่อไปนี้:

1) มีการยกเลิกการคำนวณราคาหลักทรัพย์ใน Equity Basket

2) หลักทรัพย์ใน Equity Basket หยุดการคำนวณหรือประกาศราคาติดต่อกัน 3 วันทำการ

3) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของหลักทรัพย์ใน Equity Basket หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหลักทรัพย์ใน Equity Basket รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อฐานะของความสามารถทางการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของสัญญาวอร์แรนท์

4) มีเหตุการณ์ใด ๆที่ทำให้ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของ Equity Basket ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของ Equity Basket ได้ โดยผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ยังคงได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้

a. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือ สินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาวอร์แรนท์นั้น หรือ

b. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รับการชำระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรัพย์ที่ลงทุน

5) บริษัทหลักทรัพย์ใน Equity Basket ยื่นล้มละลาย ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นใน Equity Basket จากกรณีที่หุ้นนั้น ๆ เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยหุ้นตัวใหม่จะอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจเดียวกันกับหุ้นตัวเก่าใน Equity Basket

ผู้ออกตราสาร

ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

กองทุนจะคำนวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทนเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุโครงการ

การคำนวณผลตอบแทน

1. คำนวณผลตอบแทนของ Basket จากผลตอบแทนของหุ้นรายตัวใน Basket โดย

- ผลตอบแทนของ Basket = ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นทั้ง 4 ตัว

- ถ้าราคาอ้างอิงของหุ้นใน Basket ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ≤ 50% จะนำผลตอบแทนตามจริงของหุ้นไปคำนวณผลตอบแทนของ Basket

- ถ้าราคาอ้างอิงของหุ้นใน Basket ณ วันใดวันหนึ่ง (daily observation) เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา > 50% (Knock-out) จะคิดผลตอบแทนเท่ากับ 0% นำไปคำนวณผลตอบแทนของ Basket

2. คำนวณผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ โดย Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket ที่คำนวณได้ตามข้อ 1.)

- ถ้าผลตอบแทนของ Basket > 0% ได้ผลตอบแทนเท่ากับ 6% x ผลตอบแทนของ Basket

- ถ้าผลตอบแทนของ Basket ≤ 0% ไม่ได้ผลตอบแทน (ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์เท่ากับ 0)

3. ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ที่คำนวณได้ตามข้อ 2. x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง/ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเริ่มต้นสัญญา

วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดของสินทรัพย์อ้างอิง หรือไม่มีการคำนวณสินทรัพย์อ้างอิงนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ระดับของสินทรัพย์อ้างอิงของวันทำการถัดไป หรือกำหนดระดับสินทรัพย์อ้างอิงด้วยวิธีการอื่นๆ

วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง คือ วันที่กองทุนพิจารณาระดับของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ โดยจะสิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มต้นสัญญาและวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุน แต่หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์การลงทุนทั้งในและหรือต่างประเทศไม่เหมาะสมกับการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) หรือ กรอบสูงสุดของราคาอ้างอิง (Trigger Price) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์

กรณี

1

หุ้น

ผลตอบแทน

Knock-out

ผลตอบแทนที่นำไปคำนวณ

ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์

ผลตอบแทนของส่วนเงินต้นและสัญญาวอร์แรนต์

1

AMZN

+100%

Yes

+0%

Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket)

= Max (0, 6% x [(0% + 0% + 0% + 0%) /4])

= 0%

1. ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนตราสารหนี้และเงินฝาก 0.35%

2.ได้ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์ 0%

รวม 0.35%

2

NFLX

+80%

Yes

+0%

3

AMD

+135%

Yes

+0%

4

NVDA

+95%

Yes

+0%

กรณี

2

หุ้น

ผลตอบแทน

Knock-out

ผลตอบแทนที่นำไปคำนวณ

ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์

ผลตอบแทนของส่วนเงินต้นและสัญญาวอร์แรนต์

1

AMZN

-15%

NO

-15%

Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket)

= Max (0,6% x [(-15% + -20% + -25% + -30%) /4])

= -1.35% ≤ 0%

1. ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนตราสารหนี้และเงินฝาก 0.35%

2.ได้ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์ 0%

รวม 0.35%

2

NFLX

-20%

NO

-20%

3

AMD

-25%

NO

-25%

4

NVDA

-30%

NO

-30%

กรณี

3

หุ้น

ผลตอบแทน

Knock-out

ผลตอบแทนที่นำไปคำนวณ

ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์

ผลตอบแทนของส่วนเงินต้นและสัญญาวอร์แรนต์

1

AMZN

+75%

Yes

+0%

Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket)

= Max (0, 6% x [(0% + 0% + 30% + 45%) /4])

= 1.125%

1. ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนตราสารหนี้และเงินฝาก 0.35%

2.ได้ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์ 1.125%

รวม 1.475%

2

NFLX

+90%

Yes

+0%

3

AMD

+30%

NO

+30%

4

NVDA

+45%

NO

+45%

กรณี

4

หุ้น

ผลตอบแทน

Knock-out

ผลตอบแทนที่นำไปคำนวณ

ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์

ผลตอบแทนของส่วนเงินต้นและสัญญาวอร์แรนต์

1

AMZN

+50%

NO

+50%

Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket)

= Max (0, 6% x [(50% + 50% + 50% + 50%) /4])

= 3.0%

1. ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนตราสารหนี้และเงินฝาก 0.35%

2.ได้ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์ 3%

รวม 3.35%

2

NFLX

+50%

NO

+50%

3

AMD

+50%

NO

+50%

4

NVDA

+50%

NO

+50%

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน สัญญาวอร์แรนท์ เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญาวอร์แรนท์ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขของสัญญาวอร์แรนท์จะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางธนาคารคู่ค้า ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงและ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น หลักการการคำนวณสินทรัพย์อ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์อ้างอิงถูกยกเลิก และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงปิดกิจการ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้สัญญาวอร์แรนท์ มีอันต้องสิ้นสภาพก่อนกำหนด ธนาคารคู่ค้าจะทำการคำนวณราคาสัญญาวอร์แรนท์ เพื่อใช้ในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด

ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน

สมมติฐาน

- เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน

สัดส่วนการลงทุน

อัตราผลตอบแทน

ณ วันครบอายุโครงการ

(ประมาณ 1 ปี)

เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

(ต่อปี)

ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน

99.55%

ประมาณ 1.07%

100.62%

หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

0.27%

เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ

100.35%

ส่วนที่ 2 : สัญญาวอร์แรนท์

0.45%

เป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์

ผลตอบแทนส่วนสัญญาวอร์แรนท์จะนำค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมาพิจารณาด้วย

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar)

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar) ณ วันเริ่มต้นสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar) ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

กรณีที่ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

กรณีผลตอบแทนจาก Equity basket ≤ 0%

ตามตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของกองทุน SCBCR1YN กรณีที่ 1 และ 2

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน

รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ

ส่วนที่ 1

ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน

ส่วนที่ 2

สัญญาวอร์แรนท์

- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

- ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ได้ผลตอบแทน 0.35% เป็นเงิน

3,500 บาท

ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์

ได้รับผลตอบแทนเฉพาะจากเงินต้น

= 1,000,000+3,500

= 1,003,500 บาท

คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 0.35%

กรณีผลตอบแทนจาก Equity basket > 0%

ตามตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของกองทุน SCBCR1YN กรณีที่ 3 และ 4

กรณีที่ 3

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน

รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ

ส่วนที่ 1

ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน

ส่วนที่ 2

สัญญาวอร์แรนท์

1. ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

ได้ผลตอบแทน 0.35% เป็นเงิน

3,500 บาท

ได้รับผลตอบแทน

0.93375% เป็นเงิน

9,337.5 บาท

คำนวณจาก

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

25/30 = 0.83

2. ผลตอบแทนตามเงื่อนไขสัญญาวอร์แรนต์

Max (0, 6% x [(0% + 0% + 30% + 45%) /4])

= 1.125%

3. ผลตอบแทน

0.83 x 1.125% x 1,000,000

= 9,337.5 บาท

ผลตอบแทนรวมเงินต้น

= 1,000,000+3,500 +9,337.5

= 1,012,837.5 บาท

คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 1.28375%

2. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

ได้ผลตอบแทน 0.35% เป็นเงิน

3,500 บาท

ได้รับผลตอบแทน

1.31625% เป็นเงิน

13,162.5 บาท

คำนวณจาก

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

35/30 = 1.17

2. ผลตอบแทนตามเงื่อนไขสัญญาวอร์แรนต์

Max (0, 6% x [(0% + 0% + 30% + 45%) /4])

= 1.125%

3. ผลตอบแทน

1.17 x 1.125%x 1,000,000

= 13,162.5 บาท

ผลตอบแทนรวมเงินต้น

= 1,000,000+3,500 +13,162.5

= 1,016,662.5 บาท

คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 1.66625%

กรณีที่ 4

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน

รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ

ส่วนที่ 1

ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน

ส่วนที่ 2

สัญญาวอร์แรนท์

1. ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

ได้ผลตอบแทน 0.35% เป็นเงิน

3,500 บาท

ได้รับผลตอบแทน

2.49% เป็นเงิน

24,900 บาท

คำนวณจาก

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

25/30 = 0.83

2. ผลตอบแทนตามเงื่อนไขสัญญาวอร์แรนต์

Max (0, 6% x [(50% + 50% + 50% + 50%) /4])

= 3%

3. ผลตอบแทน

0.83 x 3% x 1,000,000

= 24,900 บาท

ผลตอบแทนรวมเงินต้น

= 1,000,000+3,500 +24,900

= 1,028,400 บาท

คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 2.84%

2. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

ได้ผลตอบแทน 0.35% เป็นเงิน

3,500 บาท

ได้รับผลตอบแทน

3.51% เป็นเงิน

35,100 บาท

คำนวณจาก

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

35/30 = 1.17

2. ผลตอบแทนตามเงื่อนไขสัญญาวอร์แรนต์

Max (0, 6% x [(50% + 50% + 50% + 50%) /4])

= 3%

3. ผลตอบแทน

1.17 x 3% x 1,000,000

= 35,100 บาท

ผลตอบแทนรวมเงินต้น

= 1,000,000+3,500 +35,100

= 1,038,600 บาท

คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 3.86%

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน