SCBDSHARC1YD

โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณร้อยละ 98.20 - 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจำนวน โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และ/หรือ 2) ทำ swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากนี้กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 1.00 – 1.80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาออปชั่น (Option) ที่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) ที่ใช้ในการคำนวณตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งสัญญาออปชั่น (Option) ที่กองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted)

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาด้านเครดิตของผู้ออกตราสารและไม่สามารถหาตราสารใหม่ทดแทนได้ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ประมาณการผลตอบแทนตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของผู้ออกตราสาร

สัดส่วนการลงทุน ณ วันจดทะเบียน

ผลตอบแทน

จากตราสารต่อปี (THB)

ประมาณการ

การได้รับเงินต้น+ผลตอบแทน

ณ วันครบอายุโครงการ

ส่วนที่ 1

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์

A

(FITCH International)

19.00%

2.00%

19.38%

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์

A-

(FITCH International)

19.00%

2.00%

19.38%

เงินฝาก ธ. Agricutural bank of China (BOC) - จีน

A

(FITCH International)

13.00%

1.75%

13.23%

บัตรเงินฝาก The Saudi National Bank, Singapore Branch

A-

(FITCH International)

19.00%

1.60%

19.30%

เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์

A-

(FITCH International)

13.60%

1.60%

13.82%

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ไทย

BBB+

(TRIS)

15.00%

2.10%

15.32%

รวม (เฉพาะตราสารหนี้)

98.60%

100.42%

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*

0.42%

เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี

100.00%

ส่วนที่ 2

ออปชั่น (Option) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นทองคำ (XAUUSD)

1.40%

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ

* ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

รายละเอียดของสัญญาออปชั่น (Option) ที่กองทุนลงทุน (ส่วนที่ 2)

สินทรัพย์อ้างอิง (underlying)ราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD)สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)อายุตราสารประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

อัตราส่วนร่วม

(participation rate)

50%

ผลตอบแทนชดเชย

(Rebate Rate)

0.25%Knock out level10%ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิงราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) คือ ราคาทองคำต่อ 1 ทรอย ออนซ์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยราคาทองคำที่สัญญาออปชั่น อ้างอิงจะใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg หน้า BFIX (https://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR) ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (BFIX Zone Tokyo 3.00 PM)เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน

กองทุนสงวนสิทธิที่จะนำเงินส่วนที่ลงทุนในสัญญาออปชั่นไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ใกล้เคียงหรือปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจนครบอายุกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อสินทรัพย์อ้างอิง ดังต่อไปนี้:

1. การยกเลิกการประกาศราคาสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง

2. ไม่สามารถประกาศราคาสินทรัพย์อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้

3. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์อ้างอิง สัญญาออปชั่นหรือกองทุน

4. มีเหตุการณ์ใด ๆที่ทำให้ผู้ออกสัญญาออปชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงได้ โดยผู้ออก สัญญาออปชั่นได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกสัญญาออปชั่นยังคงได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้

a. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือ สินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาออปชั่นนั้น หรือ

b. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รับการชำระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรัพย์ที่ลงทุน

5. คู่สัญญาออปชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ

ผู้ออกตราสาร

ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

กองทุนจะคำนวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทนเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุโครงการ

สินทรัพย์อ้างอิง คือ ราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง = [ค่าสัมบูรณ์ของ(ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง / ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) – 1] x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง/ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเริ่มต้นสัญญา

PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของสินทรัพย์อ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น = 50%

Rebate Rate = 0.25%

Knock out level = 10%

วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปชั่นหากวันดังกล่าวไม่มีการคำนวณราคาของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใช้ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงของวันทำการถัดไป หรือวันทำการอื่นใดที่บริษัทจัดการสามารถนำราคาของสินทรัพย์มาใช้อ้างอิงได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง คือ วันที่กองทุนพิจารณาระดับของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นโดยจะสิ้นสุดประมาณ 2 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มต้นสัญญาและวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุน แต่หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์การลงทุนทั้งในและหรือต่างประเทศไม่เหมาะสมกับการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) หรือ Knock out level อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมด

เงื่อนไข

เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ณ วันครบอายุโครงการ

กรณีที่ 1

ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≥ -10% แต่ ≤ 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น

= (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x มูลค่าตามขนาดของสัญญาสัญญาออปชั่น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

กรณีที่ 2

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง < -10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ

2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหนึ่งของสินทรัพย์อ้างอิง ตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง < -10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (กองทุนจะไม่นำค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงหลังจากวันทำการดังกล่าวมาพิจารณาอีก) หรือ

3) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ

4) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหนึ่งของสินทรัพย์อ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (กองทุนจะไม่นำค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงหลังจากวันทำการดังกล่าวมาพิจารณาอีก)

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน + ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น

ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น

= (Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาออปชั่น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของสินทรัพย์อ้างอิง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน สัญญาออปชั่น เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญาออปชั่นให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาออปชั่นที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขของสัญญาออปชั่นจะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางธนาคารคู่ค้า ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงและ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการสินทรัพย์อ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น หลักการการคำนวณราคามีการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์อ้างอิงถูกยกเลิก และ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการสินทรัพย์อ้างอิงปิดกิจการ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้สัญญาออปชั่นมีอันต้องสิ้นสภาพก่อนกำหนด ธนาคารคู่ค้าจะทำการคำนวณราคาสัญญาออปชั่นเพื่อใช้ในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด

ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน

สมมติฐาน

เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน

สัดส่วนการลงทุน

อัตราผลตอบแทน

ณ วันครบอายุโครงการ

(ประมาณ 1 ปี)

เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

(ต่อปี)

ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน

98.60%

ประมาณ 1.82%

100.42%

หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

0.42%

เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ

100.00%

ส่วนที่ 2 : สัญญาออปชั่น

1.40%

ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นปรากฎตามตารางด้านล่าง

ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ดังนี้

ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา

ระดับต่ำสุดของสินทรัพย์อ้างอิงระหว่างอายุโครงการ

ระดับสูงสุดของสินทรัพย์อ้างอิงระหว่างอายุโครงการ

ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

กรณีที่ 1

1,000

≥ 900

≤ 1,100

1,050

กรณีที่ 2

1)

2)

3)

4)

1,000

1,000

1,000

1,000

≥ 900

< 900

≥ 900

≥ 900

≤ 1,100

≤ 1,100

≤ 1,100

> 1,100

800

ไม่นำมาพิจารณา

1,160

ไม่นำมาพิจารณา

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD)

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ณ วันเริ่มต้นสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

กรณีที่ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

กรณีที่ 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≥ -10% แต่ ≤ 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน

รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ

ส่วนที่ 1

ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน

ส่วนที่ 2

สัญญาออปชั่น

1.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

1,000,000 บาท

ได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนในสัญญาออปชั่น

21,500 บาท

(คิดเป็น 2.15% ต่อปี)

คำนวณจาก

1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง

(1,050/1,000) -1 = 0.05

2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

30/35=0.86

3. ผลตอบแทน

(50% x 0.05 x 1,000,000) x 0.86

= 21,500 บาท

1,000,000 + 21,500 = 1,021,500 บาท

(คิดเป็น 2.15% ต่อปี)

1.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์1,000,000 บาท

ได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนในสัญญาออปชั่น

28,500 บาท

(คิดเป็น 2.85% ต่อปี)

คำนวณจาก

1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง

(1,050/1,000) -1 = 0.05

2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

40/35 = 1.14

3. ผลตอบแทน

(50% x 0.05 x 1,000,000) x 1.14

= 28,500บาท

1,000,000 + 28,500 = 1,028,500 บาท

(คิดเป็น 2.85% ต่อปี)

กรณีที่ 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง < -10% หรือ > 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาดังนี้

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง< -10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ

2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหนึ่งของสินทรัพย์อ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง< -10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ

3) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง> 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ

4) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหนึ่งของสินทรัพย์อ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง> 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน

รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ

ส่วนที่ 1

ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน

ส่วนที่ 2

สัญญาออปชั่น

2.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์1,000,000 บาท

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น

2,150 บาท

(คิดเป็น 0.215%ต่อปี)

คำนวณจาก

1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 30/35=0.86

2. ผลตอบแทนชดเชย

(0.25% x 1,000,000) x 0.86

= 2,150 บาท

1,000,000 + 2,150 = 1,002,150 บาท

(คิดเป็น 0.215% ต่อปี)

2.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์1,000,000 บาท

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น

2,850 บาท

(คิดเป็น 0.285% ต่อปี)

คำนวณจาก

1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

40/35 = 1.14

2. ผลตอบแทนชดเชย

(0.25% x 1,000,000) x 1.14

= 2,850 บาท

1,000,000 + 2,850 = 1,002,850 บาท

(คิดเป็น 0.285% ต่อปี)

สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น

กรณีที่

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

เงื่อนไขและผลตอบแทน

ส่วนที่ 1

ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน (บาท)

ส่วนที่ 2

สัญญาออปชั่น (บาท)

รวมเงินต้นและผลตอบแทน ทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ (บาท)

1

1.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

เงื่อนไข :

ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≥ -10% แต่ ≤ 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ผลตอบแทน :

(PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x มูลค่าตามขนาดของสัญญาออปชั่น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

1,000,000

21,500

(คิดเป็น 2.15% ต่อปี)

1,021,500

(คิดเป็น 2.15% ต่อปี)

1.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

1,000,000

28,500

(คิดเป็น 2.85% ต่อปี)

1,028,500

(คิดเป็น 2.85% ต่อปี)

2

2.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

เงื่อนไข :

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง < -10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ

2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดทำการของสินทรัพย์อ้างอิง หนึ่งตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง < -10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ

3) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ

4) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหนึ่งของสินทรัพย์อ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ผลตอบแทน :

(Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาออปชั่น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

1,000,000

2,150

(คิดเป็น 0.215% ต่อปี)

1,002,150

(คิดเป็น 0.215% ต่อปี)

2.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

1,000,000

2,850

(คิดเป็น 0.285% ต่อปี)

1,002,850

(คิดเป็น 0.285% ต่อปี)

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน