TCHLINK7

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้

(Non-Investment Grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) แต่กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

2) เงินลงทุนในส่วนที่เหลือจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาออปชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises ซึ่งสัญญาออปชั่นที่กองทุนจะลงทุนจะออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ หรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ มูลค่าตามขนาด (Notional Amount) ของสัญญาออปชั่นที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่จดทะเบียนกองทุน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คู่สัญญาในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุนเป็นสกุลเงินบาทได้ คู่สัญญาจะจ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่เทียบเท่าผลตอบแทนที่เป็นสกุลเงินบาทที่กองทุนควรจะได้รับ โดยคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดเพื่อนำมาแลก ณ วันจ่ายผลตอบแทน และเมื่อกองทุนได้รับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะทำธุรกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทกับธนาคารพาณิชย์ไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย

นอกจากนี้ ในกรณีที่มูลค่าตามขนาด (Notional Amount) ตามข้อตกลงของสัญญาออปชั่นอยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากคู่สัญญาเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจะมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับเป็นสกุลเงินบาทในส่วนของผลตอบแทนของสัญญาออปชั่นที่กองทุนจะ ได้รับ ณ วันจ่ายคืนผลตอบแทน

กองทุนอาจไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนดังกล่าวได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่อัตราส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนมีสัดส่วนเกินกว่าที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการโดยมิได้เกิดจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนเพิ่มเติม และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนในกำหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

ลักษณะสำคัญของสัญญาออปชั่น มีดังนี้

เงินต้น : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน

ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็นร้อยละ 100 เมื่อสิ้นระยะเวลาประมาณ 3 ปี

ผลตอบแทน : เงินลงทุนในส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาออปชั่น

ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยมีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน สรุปได้ดังนี้

- การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาเป็นราย 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 12 งวด

- คู่สัญญาหรือผู้ออกตราสารได้กำหนดกลไก “Floor Mechanism” ของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises ไว้ที่ร้อยละ 0 (Floor) ในแต่ละงวดสัญญา กล่าวคือ

1) หากอัตราการเปลี่ยนแปลง ณ วันสิ้นงวดที่พิจารณาเทียบกับดัชนี ณ วันที่เริ่มลงทุนมีค่ามากกว่าร้อยละ 0 อัตราการเปลี่ยนแปลงในงวดนั้นจะเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ

2) หากอัตราการเปลี่ยนแปลง ณ วันสิ้นงวดที่พิจารณาเทียบกับดัชนี ณ วันที่เริ่มลงทุนมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 อัตราการเปลี่ยนแปลงในงวดนั้นจะเท่ากับ 0

ทั้งนี้ กองทุนจะจ่ายคืนเงินต้น และผลตอบแทน เพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ

1. สูตรการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน :

PR x 1/12 x ∑12 Max [0,((ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่พิจารณาผลตอบแทน/ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

1 ณ วันลงทุนเริ่มแรก)-1)]

โดยที่

PR = อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate) ที่กำหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร

• ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันที่พิจารณาผลตอบแทนในแต่ละงวด หารด้วยดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันเริ่มลงทุน ลบด้วย 1 โดยมีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนแบ่งออกเป็น 2 เงื่อนไข คือ

เงื่อนไขที่ 1 ถ้าผลตอบแทนมากกว่า 0% (> 0%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน = จำนวนที่คำนวณได้

เงื่อนไขที่ 2 ถ้าผลตอบแทนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% (≤ 0%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน = 0.00%

• นำผลตอบแทนที่ได้รับในแต่ละงวดรวมกันและหารด้วยจำนวน 12 งวด ดังนี้

ผลตอบแทน = (งวดที่ 1 + งวดที่ 2 + งวดที่ 3 + งวดที่ 4 + งวดที่ 5 + งวดที่ 6 + งวดที่ 7 + งวดที่ 8 + งวดที่ 9

+ งวดที่ 10 + งวดที่ 11 + งวดที่ 12) / 12

• ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ = ผลตอบแทนที่ได้รับเฉลี่ยตลอด 12 งวด คูณด้วย อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน

(Participation Rate) ที่กำหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร

2. ตารางวันที่คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น :

สมมติให้กองทุนลงทุนในสัญญาออปชั่นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

งวด

ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันทำการแรก

ที่ลงทุน

ดัชนี Hang Seng China Enterprisesณ วันที่พิจารณาเทียบในแต่ละงวด

1

1 กรกฎาคม 2559

30 กันยายน 2559

2

1 กรกฎาคม 2559

30 ธันวาคม 2559

3

1 กรกฎาคม 2559

31 มีนาคม 2560

4

1 กรกฎาคม 2559

30 มิถุนายน 2560

5

1 กรกฎาคม 2559

29 กันยายน 2560

6

1 กรกฎาคม 2559

29 ธันวาคม 2560

7

1 กรกฎาคม 2559

30 มีนาคม 2561

8

1 กรกฎาคม 2559

29 มิถุนายน 2561

9

1 กรกฎาคม 2559

28 กันยายน 2561

10

1 กรกฎาคม 2559

31 ธันวาคม 2561

11

1 กรกฎาคม 2559

29 มีนาคม 2562

12

1 กรกฎาคม 2559

28 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ : วันที่พิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนในแต่ละงวด 3 เดือน จะเป็นวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวด โดยในกรณีที่วันทำการสุดท้ายในงวดนั้นๆ เป็นวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณดัชนี Hang Seng China Enterprises หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการคำนวณดัชนี Hang Seng China Enterprises และทำให้ไม่สามารถคำนวณดัชนีดังกล่าวได้ในวันที่พิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทน วันที่พิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนในงวดนั้นจะถูกเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าหรือจะถูกเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาออปชั่นที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน

3. ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของกองทุน :

สมมติเงินลงทุน 10,000 บาท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : ประมาณ 9,500 บาท ลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ส่วนนี้เติบโตเป็น 10,000 บาท

ส่วนที่ 2 : ประมาณ 500 บาท ลงทุนในสัญญาออปชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยจะวัดผลตอบแทนเป็นราย 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 12 งวด

1) ตารางตัวอย่างแสดงผลตอบแทนของเงินลงทุนจำนวน 10,000 บาท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน

สัดส่วนการลงทุน

อัตราผลตอบแทน ณ วันครบอายุกองทุน (ประมาณ 3 ปี)

การได้รับคืนเงินต้น+ ผลตอบแทน

ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

95%

ประมาณ 6.15%*

(หรือ 2.05% ต่อปี)

100.8425%

หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ**

0.8425%

เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ

100.00%

ส่วนที่ 2 : สัญญาออปชั่น

5%

ตัวอย่างผลตอบแทนของสัญญาออปชั่นตามตารางด้านล่าง

หมายเหตุ : * หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ข้างต้น เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือ

เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบ

แทนจากการลงทุนตามที่ได้ประมาณการไว้ข้างต้น

** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

2) ตารางตัวอย่างแสดงผลตอบแทนของการลงทุนในสัญญาออปชั่น

สมมติให้ (1) ราคาปิดของดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันที่ ลงทุน = 8,500 จุด

(2) อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate: PR) ที่กำหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร

= 30%

สมมติฐานที่ 1 : กรณีดัชนี Hang Seng China Enterprises มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า ณ วันที่ลงทุนทุกงวด ตามตัวอย่างดังนี้

งวด

ดัชนี Hang Seng

China Enterprises

ณ งวดที่กำหนดพิจารณา

ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ งวดที่กำหนดพิจารณา เทียบ ณ วันที่ลงทุน (8,500 จุด)

ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ งวดที่กำหนดพิจารณา เทียบ ณ วันที่ลงทุน

ที่ปรับอัตราการแปลงที่ติดลบเป็น 0

1

6,704

-21.13%

0.00%

2

6,782

-20.21%

0.00%

3

7,097

-16.51%

0.00%

4

8,070

-5.06%

0.00%

5

7,892

-7.15%

0.00%

6

8,173

-3.85%

0.00%

7

6,611

-22.22%

0.00%

8

7,132

-16.09%

0.00%

9

7,484

-11.95%

0.00%

10

6,832

-19.62%

0.00%

11

6,666

-21.58%

0.00%

12

6,506

-23.46%

0.00%

ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ส่วนที่ 2 รวม 12 ครั้ง = 0.00%

ผลตอบแทนที่จะได้รับ = 0.00% X 30% (สมมติให้ PR=30%) = 0.00% ต่อ 3 ปี (หรือ 0.00% ต่อปี)

สรุปผลตอบแทนจากสมมติฐานที่ 1 การคำนวณผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนทั้ง 2 ส่วน เป็นดังนี้

เงินต้น + ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในกองทุนเมื่อครบอายุโครงการประมาณ 3 ปี

ส่วนที่ 1 เงินต้น = 10,000 บาท

ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ (0.00%) = 0 บาท

รวม = 10,000 บาท

สมมติฐานที่ 2 : กรณีดัชนี Hang Seng China Enterprises มีมูลค่าที่บางงวดลดลงน้อยกว่าวันที่ลงทุนบางงวดเพิ่มขึ้นมากกว่าวันที่ลงทุน ตามตัวอย่างดังนี้

งวด

ดัชนี Hang Seng

China Enterprises ณ งวดที่กำหนดพิจารณา

ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ งวดที่กำหนดพิจารณา เทียบ ณ วันที่ลงทุน (8,500 จุด)

ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ งวดที่กำหนดพิจารณา เทียบ ณ วันที่ลงทุน

ที่ปรับอัตราการแปลงที่ติดลบเป็น 0

1

6,704

-21.13%

0.00%

2

6,785

-20.18%

0.00%

3

7,097

-16.51%

0.00%

4

12,981

52.72%

52.72%

5

17,018

100.21%

100.21%

6

16,125

89.71%

89.71%

7

11,858

39.51%

39.51%

8

8,454

-0.54%

0.00%

9

13,315

56.65%

56.65%

10

14,431

69.78%

69.78%

11

8,070

-5.06%

0.00%

12

7,892

-7.15%

0.00%

ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ส่วนที่ 2 รวม 12 ครั้ง = 34.05%

ผลตอบแทนที่จะได้รับ = 34.05%* X 30% (สมมติให้ PR=30%) = 10.215% ต่อ 3 ปี (หรือ 3.405% ต่อปี)

*34.05% คำนวณได้จาก => ผลตอบแทน (งวดที่ 1 +งวดที่ 2+งวดที่ 3+งวดที่ 4+งวดที่ 5+งวดที่ 6+งวดที่ 7

+ งวดที่ 8 +งวดที่ 9+งวดที่ 10+งวดที่ 11+งวดที่ 12) / 12

(0.00%+0.00%+0.00%+52.72%+100.21%+89.71%+39.51%

+0.00%+56.65%+69.78%+0.00%+0.00%) / 12

สรุปผลตอบแทนจากสมมติฐานที่ 2 การคำนวณผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนทั้ง 2 ส่วน เป็นดังนี้

เงินต้น + ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในกองทุนเมื่อครบอายุโครงการประมาณ 3 ปี

ส่วนที่ 1 เงินต้น = 10,000 บาท

ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ (10.215%) = 1,021.50 บาท

รวม = 11,021.50 บาท

สมมติฐานที่ 3 : กรณีดัชนี Hang Seng China Enterprises มีมูลค่าทุกงวดมากกว่าวันที่ลงทุน ตามตัวอย่างดังนี้

งวด

ดัชนี Hang Seng

China Enterprises ณ งวดที่กำหนดพิจารณา

ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ งวดที่กำหนดพิจารณา เทียบ ณ วันที่ลงทุน (8,500 จุด)

ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ งวดที่กำหนดพิจารณา เทียบ ณ วันที่ลงทุน

ที่ปรับอัตราการแปลงที่ติดลบเป็น 0

1

12,001

41.19%

41.19%

2

13,364

57.22%

57.22%

3

14,339

68.69%

68.69%

4

17,018

100.21%

100.21%

5

20,082

136.26%

136.26%

6

17,178

102.09%

102.09%

7

16,125

89.71%

89.71%

8

14,431

69.78%

69.78%

9

15,104

77.69%

77.69%

10

16,981

99.78%

99.78%

11

14,169

66.69%

66.69%

12

13,186

55.13%

55.13%

ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ส่วนที่ 2 รวม 12 ครั้ง = 80.37%

ผลตอบแทนที่จะได้รับ = 80.37%* X 30% (สมมติให้ PR=30%) = 24.111% ต่อ 3 ปี (หรือ 8.037% ต่อปี)

*80.37% คำนวณได้จาก => ผลตอบแทน (งวดที่ 1+งวดที่ 2+งวดที่ 3+งวดที่ 4+งวดที่ 5+งวดที่ 6+งวดที่ 7

+งวดที่ 8+งวดที่ 9+งวดที่ 10+งวดที่ 11+งวดที่ 12) / 12

(41.19%+57.22%+68.69%+100.21%+136.26%+102.09%

+89.71%+69.78%+77.69%+99.78%+66.69%+55.13%) / 12

สรุปผลตอบแทนจากสมมติฐานที่ 3 การคำนวณผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนทั้ง 2 ส่วน เป็นดังนี้

เงินต้น + ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในกองทุนเมื่อครบอายุโครงการประมาณ 3 ปี

ส่วนที่ 1 เงินต้น = 10,000 บาท

ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ (24.111%) = 2,411.10 บาท

รวม = 12,411.10 บาท

4. ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี Hang Seng China Enterprises

1) ดัชนี Hang Seng China Enterprises เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำในประเทศจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong) ซึ่งดัชนีประกอบด้วยหุ้นจำนวน 40 ตัว และมีน้ำหนักของหุ้นแต่ละตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีไม่เกินร้อยละ 10 ดังนั้น ดัชนีดังกล่าวถือว่ามีการกระจายน้ำหนักอย่างเพียงพอ และหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ

2) ดัชนี Hang Seng China Enterprises เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน คือ ใช้วิธี Freefloat-adjusted Market Capitalisation Weighted Index ในการคำนวณ โดยดัชนีจะประกอบด้วยหุ้นจำนวน 40 ตัว ที่มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free Float สูงสุดเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง และต้องเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสม่ำเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ทั้งนี้ ดัชนีจะใช้สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ในการคำนวณ และรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆ ไตรมาส

3) ดัชนี Hang Seng China Enterprises เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท Hang Seng Indexes Company Limited ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบริษัทจัดการ

4) ดัชนี Hang Seng China Enterprises มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น www.bloomberg.com (รหัส : HSCEI:IND)