TLCHINASTAR50-X

3. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

5. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียมการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดหรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน หรือโครงการหรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการหรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทจัดการเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน หรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน อีกทั้งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินหยวน หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นใดนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนี้เป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว

ข้อมูลทั่วไปของกองทุน ChinaAMC STAR 50 ETF (กองทุนหลัก)

(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568)

ชื่อกองทุนChinaAMC STAR 50 ETFวันที่จัดตั้ง28 กันยายน 2563อายุโครงการไม่กําหนดชนิดหน่วยลงทุน-Bloomberg Ticker588000:CHISIN CodeCNE100004DL8สกุลเงินหยวน (CNY)หน่วยงานที่กํากับดูแลChina Securities Regulatory Commission (CSRC)ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai) ประเทศจีนวันทําการซื้อขายทุกวันทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai)การจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)China Asset Management Co., Ltd.ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)China Merchants Bank Co., Ltd.ผู้สอบบัญชี (Independent Registered Public Accounting Firm)Ernst & Young Hua Ming Certified Public Accountantsนายทะเบียน (Transfer Agent)China Securities Depository and Clearing Corporation Limitedช่องทางข้อมูลกองทุนหลักhttps://www.chinaamc.com/fund_en/588000/productAnnouncement.shtml?source=clickดัชนีชี้วัดSSE Science and Technology Innovation Board 50 Index (STAR 50)

วัตถุประสงค์การลงทุน :

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยมุ่งลดความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนีและค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการติดตามดัชนีให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด ทั้งนี้ กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะรักษาความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนีเฉลี่ยรายวันให้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 0.2 และรายปีให้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 2

นโยบายการลงทุน:

กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงและหุ้นที่เป็นองค์ประกอบทางเลือกของดัชนีอ้างอิง (Alternative Constituent Stocks) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์อื่น ดังนี้

หุ้นที่ไม่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (Non-Constituent Stocks): ซึ่งรวมถึง หุ้นที่จดทะเบียนใน STAR Market, SME Board, ChiNext Board และหุ้นอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับการจดทะเบียนซื้อขายจากหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ของประเทศจีน (China Securities Regulatory Commission : CRSC)

ตราสารหนี้ (Bonds): ซึ่งรวมถึง พันธบัตรรัฐบาล (Government bonds) ตั๋วเงินธนาคารกลาง (Central bank bills) ตราสารหนี้สถาบันการเงิน (Financial bonds) ตราสารหนี้ภาคธุรกิจ (Enterprise bonds) หุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate bonds) ตั๋วแลกเงินระยะกลาง (Medium-term notes) ตั๋วเงินเพื่อการระดมทุนระยะสั้น (Short-term financing bills) ตั๋วเงินเพื่อการระดมทุนระยะสั้นมาก (Ultra-short-term financing bills) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่เสนอขายต่อประชาชน (Publicly issued subordinated bonds) พันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น (Local government bonds) หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bonds) หุ้นกู้ที่แลกเปลี่ยนเป็นหุ้นอื่นได้ (Exchangeable bonds) และตราสารหนี้อื่น ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ของประเทศจีน (CSRC) อนุญาต

ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives): ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีหุ้น (Stock Index Futures) สิทธิในการซื้อขายหุ้น (Stock options) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงพันธบัตรรัฐบาล (Government bond futures)

สินทรัพย์อื่น ๆ: เช่น หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) ตราสารตลาดเงิน (Money market instruments) เงินฝากธนาคาร และตราสารทางการเงินอื่นตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ของประเทศจีน (CSRC) นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้มาร์จิ้น (Margin Financing) และธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (CSF Securities Lending)

คำว่า หุ้น (Stocks) ในที่นี้ หมายรวมถึง ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary receipts)

กลยุทธ์การลงทุน:

กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยการจำลองดัชนี (Replication Strategy) เป็นหลัก ควบคู่กับการใช้กลยุทธ์การลงทุนทดแทน (Alternative Strategies) ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถติดตามดัชนีอ้างอิงและบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น

1. กลยุทธ์การจำลองดัชนี (Replication Strategy)

กองทุนหลักใช้วิธีการจำลองดัชนีแบบเต็มรูปแบบ (Full Replication Approach) เป็นหลัก โดยเน้นสร้างพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงและสัดส่วนน้ำหนักของหุ้นแต่ละรายการในดัชนีอ้างอิง และปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงและน้ำหนักของหลักทรัพย์ดังกล่าว

2. กลยุทธ์การลงทุนทดแทน (Alternative Strategy)

ในกรณีที่มีเหตุการณ์พิเศษซึ่งทำให้กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงได้อย่างเต็มรูปแบบ ผู้จัดการกองทุนหลักอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนทดแทน เช่น การลงทุนในหุ้นที่กำหนดไว้เป็นองค์ประกอบทางเลือกของดัชนีอ้างอิง (Alternate constituents) หุ้นที่มิได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง หรือตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับหุ้นแต่ละตัวในดัชนี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ทั้งนี้ เหตุการณ์พิเศษดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

2.1 หุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ

2.2 ไม่สามารถซื้อหรือขายหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงได้ เนื่องจากราคาหุ้นดังกล่าวถึงระดับราคาสูงสุดหรือต่ำสุดที่กำหนดไว้ (Price Limit)

2.3 การหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราว

2.4 ข้อจำกัดตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2.5 การออกหุ้นเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights issue) การเสนอขายหุ้นเพิ่มเติม หรือการควบรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง

2.6 การจ่ายเงินปันผลของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงเป็นเงินสด

2.7 การปรับปรุงวิธีการจัดทำดัชนีอ้างอิง หรือการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงตามรอบปกติหรือเป็นกรณีพิเศษ และ

2.8 สถานการณ์อื่นใดที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงไม่เหมาะสม หรือการลงทุนดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของกองทุนหลักในการติดตามดัชนีอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. กลยุทธ์การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt Investment Strategy)

กองทุนหลักจะใช้การวิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อกำหนดเป้าหมายการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เหมาะสม โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึก

4. กลยุทธ์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Investment Strategy)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนได้ดียิ่งขึ้น กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีหุ้น (Stock Index Futures) สิทธิในการซื้อขายหุ้น (Stock Options) และตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ของประเทศจีน (China Securities Regulatory Commission : CRSC) ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นสัญญาที่มีสภาพคล่องสูงและมีการซื้อขายเป็นประจำเป็นหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสิทธิในการซื้อขาย (Options) ผู้จัดการกองทุนจะจัดตั้งแผนกหรือทีมตัดสินใจลงทุนภายใต้หลักความระมัดระวัง และมอบหมายอำนาจให้บุคลากรระดับบริหารที่กำหนดไว้เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุมัติการลงทุน สำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาล (Government bond futures) กองทุนหลักจะพิจารณาสภาพคล่องรวมถึงลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลอย่างรอบด้านโดยยึดหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง กองทุนหลักจะเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลในสัดส่วนที่เหมาะสมกับการควบคุมระดับความเสี่ยง

5. กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ (Bond Investment Strategy)

กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) ได้แก่ กลยุทธ์การปรับอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration Adjustment) กลยุทธ์การลงทุนตามช่วงอายุของเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve Placement) กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนตามประเภทตราสารหนี้ (Bond Category Placement) และกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนการลงทุนตามส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน (Spread Rotation) โดยพิจารณาจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในตลาด และการวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อคัดเลือกตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และโอกาสในการลงทุนในตลาด เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีรายได้ที่สม่ำเสมอและมีสภาพคล่องที่ดี

6. กลยุทธ์การลงทุนในตราสารที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-backed Securities)

กองทุนหลักจะเลือกลงทุนทั้งในหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน หรือตราสารที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ละรุ่นที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และจะลดความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากการชำระคืนก่อนกำหนด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ผ่านการกระจายการลงทุนตามอายุครบกำหนด (Maturity) และประเภทของตราสารที่หลากหลาย นอกจากนี้ กองทุนจะใช้กระบวนการลงทุนที่มีวินัยและกลไกการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมและสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk-adjusted returns) ให้กับการลงทุน

7. กลยุทธ์การลงทุนโดยใช้เงินกู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์ (Margin Financing and CSF Securities Lending)

ในอนาคตเมื่อสภาวะตลาดเอื้ออำนวยและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ และอาจใช้เงินกู้เพื่อการซื้อหลักทรัพย์ (Margin Financing) ในการบริหารสภาพคล่องของพอร์ตโฟลิโอ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนของกองทุนตามความต้องการสภาพคล่อง นอกจากนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ผ่านสถาบันทางการเงินของรัฐบาลจีน (China Securities Finance Corporation Limited: CSF) ในระดับที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง:

ดัชนี SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index (STAR 50) ประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวน 50 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงที่สุดและมีสภาพคล่องที่ดี ซึ่งจดทะเบียนในตลาด SSE Science and Technology Innovation Board โดยดัชนีดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

วันฐานของดัชนี (Base Date) คือวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมูลค่า ณ วันฐาน (Base Value) คือ 1,000 จุด

เกณฑ์คุณสมบัติของหลักทรัพย์ (Index Eligibility):

1. Index Universe:

กลุ่มหลักทรัพย์ที่ใช้พิจารณาประกอบด้วยหุ้น และ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์จีน (China Depositary Receipt: CDR) ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ที่มีสถานะเป็นบริษัทเอกชนหรือบริษัทที่ควบคุมโดยรัฐบาลจีน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจของจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือมีอำนาจควบคุมของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ แต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นนอกประเทศจีน (ส่วนใหญ่จดทะเบียนในฮ่องกง หมู่เกาะเคย์แมน หรือเบอร์มิดา) และมีรายได้หรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ (Red-chip enterprises) ซึ่งจดทะเบียนในตลาด SSE Science and Technology Innovation Board และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.1 หลักทรัพย์ต้องมีระยะเวลาการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ เมื่อจำนวนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด SSE Science and Technology Innovation Board มาแล้วเป็นระยะเวลา 12 เดือน มีจำนวนตั้งแต่ 100 ถึง 150 หลักทรัพย์ เกณฑ์ระยะเวลาการจดทะเบียนจะปรับเป็นมากกว่า 12 เดือน

1.2 สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมเฉลี่ยรายวันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกอยู่ใน 5 อันดับแรกของตลาด SSE Science and Technology Innovation Board หลักทรัพย์ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาการจดทะเบียนมากกว่า 3 เดือน โดยใช้ข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายวันที่ 10 นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามปกติของข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนดัชนีเป็นรายงวด

1.3 สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมเฉลี่ยรายวันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกอยู่ใน 3 อันดับแรกของตลาด SSE Science and Technology Innovation Board และไม่เข้าข่ายเงื่อนไขตามข้อ 1.2 หลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีระยะเวลาการจดทะเบียนมากกว่า 1 เดือนได้ หากคณะกรรมการที่ปรึกษาดัชนีพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

1.4 ต้องไม่เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สถานะ *ST (Special Treatment)

1.5 การดำเนินงานต้องไม่มีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบอย่างร้ายแรง ไม่มีปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญ ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบิดเบือนตลาด และไม่มีกรณีอื่นใดที่เห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการนำมาเป็นหลักทรัพย์องค์ประกอบของดัชนี

2. การคัดเลือกหลักทรัพย์องค์ประกอบของดัชนี

2.1 จัดอันดับหลักทรัพย์ใน Universe ตามมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน ในช่วง 1 ปีย้อนหลัง จากมากไปน้อย และตัดหลักทรัพย์ที่อยู่ใน 10% ล่างสุดออก

2.2 จัดอันดับหลักทรัพย์ที่เหลือตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมเฉลี่ยรายวัน ในช่วง 1 ปีย้อนหลัง จากมากไปน้อย และคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 รายการแรกเป็นหลักทรัพย์องค์ประกอบของดัชนี

การจำกัดน้ำหนักของหุ้น: ดัชนีกำหนดน้ำหนักสูงสุดของหุ้นแต่ละตัวไม่เกิน 10%

ดัชนีใช้วิธีการคำนวณน้ำหนักแบบการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float Adjusted Market Capitalization) โดยมีการกำหนดปัจจัยน้ำหนักเพื่อจำกัดน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการไม่ให้เกินร้อยละ 10 และจำกัดน้ำหนักรวมของหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ไม่ให้เกินร้อยละ 40

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ดัชนีประกอบด้วยหุ้นจำนวน 50 ตัว โดยหุ้นที่มีน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่ 8.61%

ดัชนีจะมีการปรับรายชื่อองค์ประกอบ (Adjust) และปรับสมดุล (Rebalance) เป็นรายไตรมาส โดยการปรับองค์ประกอบดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันทำการซื้อขายถัดจากวันศุกร์ที่สองของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม หรือเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษ เช่น หลักทรัพย์ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (Delisted)

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง รวมถึงรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ที่

https://www.csindex.com.cn/#/indices/family/detail?indexCode=000688

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย :

ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื้อและขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนผ่าน Authorized Participants (Transaction Fee on Creation and Redemption): ไม่เกิน 0.50%

ค่าธรรมเนียมการนําเงินปันผลไปลงทุนต่อ (Transaction Fee on Reinvested Dividends): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการแปลงหน่วยลงทุนเป็นหน่วย ETF (Transaction Fee on Conversion to ETF Shares): ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนหลัก (% ต่อปี) :

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 0.15%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian Fee) : 0.05%

รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากเอกสารของกองทุนหลัก เช่น Fund Fact Sheet หนังสือชี้ชวน (Prospectus) และหลักเกณฑ์ในการจัดทำดัชนี (Index Methodology) ของผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ