UTEQC1Y1

(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณ ร้อยละ 0.10 ถึง 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) หรือสัญญาออปชั่น (Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง คือ ดัชนี SET50 ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงราคาของดัชนี SET50 ทั้งนี้ Notional amount ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่าประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนและจะอยู่ในรูปสกุลเงินบาท (THB Notional amount) หรืออาจอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศอื่นตามข้อตกลง ดังนั้น กองทุนจะได้รับจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท หรืออาจอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า , ผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงสกุลเงินที่กองทุนจะลงทุนและได้รับผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการเสนอขายครั้งแรก

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

(3) ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปรายละเอียดการลงทุนของกองทุน

ส่วนที่ 1 กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น พันธบัตรภาครัฐ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนทั่วไป เป็นต้น โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหรือตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือเทียบเท่า นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ โดยจะลงทุนในตราสารข้างต้นรวมกันทั้งสิ้นประมาณ ร้อยละ 95.00 ถึง 99.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็นร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน

สัดส่วนการลงทุน

และเงินลงทุนโดยประมาณ

อัตราผลตอบแทน

ณ วันครบอายุกองทุน

(ประมาณ 1 ปี)

เงินต้นและผลตอบแทน

ที่คาดว่าจะได้รับ

เงินต้น*

100%

หักค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนโดยประมาณ

.......%

เงินต้นคงเหลือเพื่อการลงทุน

.......%

รายละเอียดการลงทุน

ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือ ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีการลงทุนทั้งหมดในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้

ประมาณ

95.00 - 99.90%

.........%

.......%

* ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front end fee)

บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนในส่วนที่ 1 จะส่งผลให้เงินลงทุนในส่วนที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณ ร้อยละ 0.10 ถึง 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) หรือสัญญาออปชั่น (Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง คือ SET50 Index

รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน

สินทรัพย์อ้างอิง

ดัชนี SET50

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิง

ดัชนี SET50 เป็นดัชนีที่ใช้แสดงระดับราคาหุ้นสามัญ 50 ตัว โดยคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 50 อันดับแรก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand (SET)

โดยราคาดัชนี SET50 ที่สัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์อ้างอิงจะใช้ราคาปิดตลาด ณ สิ้นวันทำการ บนตลาด Stock Exchange of Thailand (SET) โดยมี Bloomberg Ticker คือ SET50 Index

สกุลเงินบาท (THB) หรือสกุลเงินอื่น

อายุตราสาร

ประมาณ 1 ปี นับจากวันเริ่มต้นสัญญา ถึง วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

วันเริ่มต้นสัญญา

วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์

วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

วันสุดท้ายที่ประเมินระดับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงตามสัญญา หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไปแทน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนครบอายุโครงการ)

ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง

(ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดหรือวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง / ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) - 1

อัตราส่วนร่วม

(Participation rate : PR)

45%

(อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน ที่กำหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร)

อัตราผลตอบแทนชดเชย

(Rebate Rate)

0.25% Knock Out Barrier

+15% (Call Knock Out)

การเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

Strike Level

+0.5556% (Call Strike)

ขนาดของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยขนาดของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินอื่น ณ วันที่ลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ในสกุลเงินบาท จึงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ได้เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ ต่อการลงทุน

กองทุนสงวนสิทธิปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยผู้แทนการคำนวณ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) จะคำนวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาร่วมกับผู้แทนการคำนวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวมีดังนี้

การยกเลิกการประกาศราคาสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง

ไม่สามารถประกาศราคาสินทรัพย์อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์อ้างอิงหรือสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์

คู่สัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ

ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ หรือสัญญาออปชั่น

สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการจะแจ้งประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงสกุลเงินที่กองทุนจะลงทุนและได้รับผลตอบแทน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) ค่า Knock Out Barrier หรือ Strike level เมื่อมีความจำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนหรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมให้กับผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน

หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ส่งผลให้ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) ค่า Knock Out Barrier หรือ Strike level ณ วันที่ลงทุนมากกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับอัตราส่วนร่วมและหรืออัตราผลตอบแทนชดเชยและหรือค่าKnock Out Barrier หรือ Strike level เพิ่มขึ้น

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

กรณีที่

เงื่อนไข

ผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ

1

ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญานักลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่น หรือ สัญญาวอร์แรนท์ 0.25%

2

ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญานักลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่น หรือ สัญญาวอร์แรนท์ 0.25%

3

ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับตัวในกรอบเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5556% แต่ไม่เกิน 15% เมื่อเทียบ กับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

นักลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์

ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์

= PR x lค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงl x เงินต้น

4

ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับตัวไม่เกิน +0.5556% หรือราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

นักลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์

ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์

= 0.25%

ตัวอย่างแสดงการจ่ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ

สมมุติให้เงินลงทุนทั้งหมด สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน

สัดส่วนการลงทุน

และเงินลงทุน

อัตราผลตอบแทน

ณ วันครบอายุกองทุน

(ประมาณ 1 ปี)

เงินต้นและผลตอบแทน

ที่คาดว่าจะได้รับ

เงินต้น*

100%

หักค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนโดยประมาณ**

......%

เงินต้นคงเหลือเพื่อการลงทุน

.......%

รายละเอียดการลงทุน

ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีการลงทุนทั้งหมดในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้

ประมาณ

95.00 ถึง 99.90%

ประมาณ ......%

100.00%

ส่วนที่ 2 : การลงทุนใน สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) หรือสัญญาออปชั่น (Option)

ประมาณ

0.10 ถึง 5.00%

ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น

หรือวอร์แรนท์ตามตารางด้านล่าง

* ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front end fee)

** ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินจากอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนในส่วนที่ 1 จะส่งผลให้เงินลงทุนในส่วนที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปด้วย

สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) หรือสัญญาออปชั่น (Option) ที่เข้าไปลงทุนในส่วนที่ 2 ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ SET50 Index ที่มีลักษณะเงื่อนไขดังต่อไปนี้

อัตราส่วนร่วม (Participation Rate : PR) จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ หรือสัญญาออปชั่น คือ 45%

อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ หรือสัญญาออปชั่น คือ 0.25%

เงื่อนไข Call Knock Out Barrier ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (SET50 Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยพิจารณาจากราคาสินทรัพย์อ้างอิง ทุกๆ สิ้นวันทำการ และแบ่งลักษณะรูปแบบของผลตอบแทนออกเป็น 4 กรณี ดังนี้

กรณีที่

ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (SET50 Index) ณ วันเริ่มต้นสัญญา

การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง (SET50 Index) ในระหว่างอายุสัญญา

ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (SET50 Index) ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

1

900.00

มากกว่า 1,035.00

(เพิ่มขึ้นมากกว่า 15% จากวันเริ่มต้นสัญญา)

ไม่นำมาพิจารณา

2

900.00

อยู่ในช่วง 0 – 1,035.00

(ไม่เกิน 15% จากวันเริ่มต้นสัญญา)

มากกว่า 1,035.00

(เพิ่มขึ้นมากกว่า 15%

จากวันเริ่มต้นสัญญา)

3

900.00

อยู่ในช่วง 0 – 1,035.00

(ไม่เกิน 15% จากวันเริ่มต้นสัญญา)

1,035.00

(เพิ่มขึ้น 15%

จากวันเริ่มต้นสัญญา)

4

900.00

อยู่ในช่วง 0 – 1,035.00

(ไม่เกิน 15% จากวันเริ่มต้นสัญญา)

720.00

(ลดลง 20%

จากวันเริ่มต้นสัญญา)

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี

(ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

กรณีที่

เงื่อนไข

เงินต้น (บาท) (1)

ผลตอบแทนชดเชย/

ผลตอบแทนจากสัญญา

ออปชั่นหรือวอร์แรนท์

(บาท) (2)

รวมเงินต้นและผลตอบแทน

ทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ* (บาท) (1)+(2)

1

ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาวอร์แรนท์หรือสัญญาออปชั่น (ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

100,000,000

0.25% x 100,000,000

= 250,000

100,250,000

(หรือคิดเป็น 0.25%)

2

ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

100,000,000

0.25% x 100,000,000

= 250,000

100,250,000

(หรือคิดเป็น 0.25%)

3

ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับตัวในกรอบเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5556% แต่ไม่เกิน 15% เมื่อเทียบ กับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างราคาเพิ่มขึ้น 15%)

100,000,000

45% x |[1,035/900.00] - 1| x 100,000,000

=6,750,000

106,750,000

(หรือคิดเป็น 6.75%)

4

ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับตัวไม่เกิน +0.5556% หรือราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา(จากกรณีตัวอย่างราคาลดลง 20%)

100,000,000

0.25% x 100,000,000

=250,000

100,250,000

(หรือคิดเป็น 0.25%)

หมายเหตุ : ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

* จำนวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (กรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง)

ตัวอย่างที่ 1. กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท

สมมติ: อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่ลงทุนเท่ากับ34.00บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่คำนวณผลตอบแทนเท่ากับ35.36บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างที่ 2. กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท

สมมติ: อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่ลงทุนเท่ากับ34.00บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่คำนวณผลตอบแทนเท่ากับ32.64บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ณ วันที่ลงทุน ขนาดสัญญา 100,000,000 บาท เท่ากับ 100,000,000 บาท / 34.00 = 2,941,176.47 ดอลลาร์สหรัฐ

การเปลี่ยนแปลง

ของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ

เงินต้นและผลตอบแทน

รวมเงินต้นและผลตอบแทน

ทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ*

(บาท) (1)+(2)

เงินต้น

(1)

ผลตอบแทนชดเชย/ผลตอบแทนจากสัญญา

ออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (2)

1) กรณีค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ

แข็งค่าขึ้นเมื่อ

เทียบกับค่าเงิน

บาท

100,000,000

บาท

กรณีที่ 1

ผลตอบแทนชดเชย = 0.25% x 2,941,176.47 ดอลลาร์สหรัฐ

= 7352.94 ดอลลาร์สหรัฐ = 7352.94 x 35.36 = 260,000 บาท

100,260,000

(หรือคิดเป็น 0.26%)

กรณีที่ 2

ผลตอบแทนชดเชย = 0.25% x 2,941,176.47 ดอลลาร์สหรัฐ

= 7352.94 ดอลลาร์สหรัฐ = 7352.94 x 35.36 = 260,000 บาท

100,260,000

(หรือคิดเป็น 0.26%)

กรณีที่ 3

ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง| x เงินต้น

= 45% x |[1,035/900.00] - 1| x 2,941,176.47 ดอลลาร์สหรัฐ

= 198,529.41 ดอลลาร์สหรัฐ = 198,529.41 x 35.36 = 7,020,000 บาท

107,020,000

(หรือคิดเป็น 7.02%)

กรณีที่ 4

ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = 0.25% x 2,941,176.47 ดอลลาร์สหรัฐ

= 7352.94 ดอลลาร์สหรัฐ = 7352.94 x 35.36 = 260,000 บาท

100,260,000

(หรือคิดเป็น 0.26%)

การเปลี่ยนแปลง

ของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ

เงินต้นและผลตอบแทน

รวมเงินต้นและผลตอบแทน

ทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ*

(บาท) (1)+(2)

เงินต้น

(1)

ผลตอบแทนชดเชย/ผลตอบแทนจากสัญญา

ออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (2)

2) กรณีค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ

อ่อนค่าลงเมื่อ

เทียบกับค่าเงิน

บาท

100,000,000

บาท

กรณีที่ 1

ผลตอบแทนชดเชย = 0.25% x 2,941,176.47 ดอลลาร์สหรัฐ

= 7352.94 ดอลลาร์สหรัฐ = 7352.94 x 32.64 = 240,000 บาท

100,240,000

(หรือคิดเป็น 0.24%)

กรณีที่ 2

ผลตอบแทนชดเชย = 0.25% x 2,941,176.47 ดอลลาร์สหรัฐ

= 7352.94 ดอลลาร์สหรัฐ = 7352.94 x 32.64 = 240,000 บาท

100,240,000

(หรือคิดเป็น 0.24%)

กรณีที่ 3

ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง| x เงินต้น

= 45% x |[1,035/900] - 1| x 2,941,176.47 ดอลลาร์สหรัฐ

= 198,529.41 ดอลลาร์สหรัฐ = 198,529.41 x 32.64 = 6,480,000 บาท

106,480,000

(หรือคิดเป็น 6.48%)

กรณีที่ 4

ผลตอบแทนจากสัญญาฯ = 0.25% x 2,941,176.47 ดอลลาร์สหรัฐ

= 7352.94 ดอลลาร์สหรัฐ = 7352.94 x 32.64 = 240,000 บาท

100,240,000

(หรือคิดเป็น 0.24%)

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้ *จำนวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

(* ภายใต้สมมติฐานที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศไม่มีการผิดนัดชำระหนี้)